API de données de marché
Une API de données de marché est l'interface programmatique par laquelle un logiciel reçoit les prix d'un fournisseur : des flux en direct de transactions et de changements de carnet, et un accès par requête et réponse à l'historique. L'accès à cette API est un droit à part entière, distinct de l'écran de trading du fournisseur, et il définit ce qu'une application de graphiques peut afficher.
Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026
Deux modes d'accès
- En flux : le client souscrit une fois et reçoit chaque transaction ou changement de carnet au fil de l'eau, sur une connexion persistante comme une session WebSocket ou TCP.
- En requête et réponse : le client demande une plage, par exemple une journée de ticks ou un mois de barres d'une minute, et la reçoit en une ou plusieurs réponses.
Ce qui distingue une API d'une autre
| Propriété | Exemples | Pourquoi cela compte |
|---|---|---|
| Transport | WebSocket, TCP, UDP multicast, HTTP | Latence, comportement face aux pare-feu, récupération |
| Encodage | Protocol buffers, SBE, JSON, FIX tag-valeur | Coût de décodage, changements de schéma |
| Contenu | Transactions avec côté agresseur, niveaux de profondeur, données au niveau des ordres | Ce qu'un footprint ou une heatmap peut montrer |
| Historique | Ticks, barres, profondeur ; jusqu'où en arrière | Couverture du replay et du backtest |
| Droits | Par bourse, par schéma, par identifiant | Ce que votre clé ou votre identifiant peut recevoir |
Exemple chiffré : dimensionner une requête d'historique
Des barres d'une minute pour un contrat CME sur indice actions, sur une journée de bourse de 23 heures, font 23 × 60 = 1 380 barres par séance. Une année d'environ 250 séances fait à peu près 1 380 × 250 = 345 000 barres. La même année en transactions individuelles est bien plus volumineuse, ce qui explique que les fournisseurs limitent la taille des requêtes et que les applications mettent l'historique en cache localement.
Dans Senzoukria
L'application se connecte à plusieurs API, chacune avec ses propres droits : Rithmic par R | Protocol, une interface WebSocket ouverte avec l'identifiant de l'utilisateur ; Databento avec une clé d'API dont la licence live est mesurée par dataset avant qu'un module puisse être activé ; les flux publics de Binance et de Bybit, sans clé ; et les bridges locaux depuis NinjaTrader et Quantower sur les ports 7272 et 7273. Son aide à la connexion énonce la distinction qui fait trébucher la plupart des utilisateurs : l'accès à la plateforme et l'accès à l'API sont deux droits séparés.
Erreurs courantes
- Supposer qu'un identifiant qui fonctionne dans la plateforme du fournisseur fonctionne aussi par son API.
- Supposer que l'accès en direct inclut l'historique, ou que l'historique inclut la profondeur.
- Choisir un logiciel avant de vérifier ce que l'API livre réellement.
Voir aussi
Dans la même rubrique
- Aplatir
- Anticipation d'ordres
- Appariement au prorata
- Transaction annulée
- Appel de marge
- Ancrage du CVD
- Arbitrage d'indice
- Walk-forward
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Questions fréquentes
- Pourquoi mon identifiant fonctionne-t-il dans la plateforme du broker mais pas dans un logiciel tiers ?
- Parce que la plateforme du fournisseur et son API sont deux droits séparés. Le compte peut être activé pour l'un et pas pour l'autre, ce que seul le broker ou le fournisseur peut confirmer.
- Une API de données de marché inclut-elle l'historique de profondeur ?
- Rarement par défaut. Les transactions historiques et la profondeur historique sont d'ordinaire des produits distincts, et une profondeur qui n'a jamais été enregistrée ne peut pas être reconstruite depuis les transactions.