Databento

Databento est un fournisseur de données de marché qui vend les données de bourse, dont les transactions et la profondeur des futures CME, par licence de dataset et via une clé API plutôt que par un compte broker. Dans un logiciel orderflow, c'est une source de données de marché uniquement : elle peut alimenter footprints, heatmaps et backtests, mais elle ne route aucun ordre.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Ce qui le distingue d'un flux broker

Un broker ou une prop firm émet un identifiant Rithmic avec des droits choisis par la société. Databento vend la donnée directement : vous détenez la clé API, choisissez les datasets que vous licenciez, et payez les frais fournisseur et bourse sur votre propre plan. Il n'y a aucun compte depuis lequel trader, donc rien dans une connexion Databento n'implique un routage d'ordres.

Les datasets se licencient individuellement. Les données CME Globex sont un dataset ; une licence live sur celui-ci est distincte des téléchargements historiques, et la profondeur ordre par ordre est un autre produit que la profondeur agrégée. Une clé qui fonctionne pour un dataset ne donne pas droit à un autre.

  • Live : transactions et profondeur diffusées pour le dataset licencié, données de marché uniquement.
  • Historique : fichiers ou téléchargements par API, tarifés par le fournisseur selon les données demandées.
  • Formats de profondeur : agrégée par prix, ou ordre par ordre, ce dont a besoin une analyse de liquidité au niveau de l'ordre.

Sa place dans un travail orderflow

  • Un flux CME pour le footprint et la heatmap quand aucun identifiant broker n'est disponible, ou quand le palier de profondeur du broker est trop mince.
  • Un historique enregistré pour le replay et le backtest, avec une couverture mesurée avant chaque run plutôt que supposée.
  • Une source de chaîne d'options pour le gamma exposure, distincte de la connexion futures utilisée pour le chart.
  • Pas un substitut à un compte de trading : les ordres manuels et automatisés demandent une connexion broker.

Dans Senzoukria

Databento apparaît sur la page Connexions broker sous le nom Databento Live : futures CME sur votre propre clé API, licence live requise, données de marché uniquement, aucun ordre. La carte est étiquetée Footprint, heatmap, GEX et options flow, et elle indique quand un dataset demande une licence live sur votre plan Databento. Une fois choisi comme source de données du chart, il alimente le footprint et la heatmap pour les contrats CME ; le panneau Liquidity tracker exige en plus le flux ordre par ordre, et le dit quand il n'a rien à lire.

Un second usage est hors ligne : « Importer l'historique — Databento » prend un fichier ohlcv-1m pour une racine de contrat, écarte les spreads, garde le contrat dominant minute par minute et exclut les journées de rollover avant de charger les barres dans le cache local pour la recherche et les backtests. Le panneau d'import avertit que ces barres ne portent ni delta ni niveaux, donc une stratégie qui lit le delta y verra zéro. La visite guidée décrit la source comme optionnelle : le chart fonctionne sans elle.

Erreurs fréquentes

  • Supposer qu'une licence historique inclut la diffusion en direct, ou l'inverse.
  • Faire tourner une stratégie fondée sur le delta sur des barres à la minute importées, qui n'ont aucun découpage bid/ask.
  • Attendre une analyse de position dans la file sur de la profondeur agrégée.
  • Traiter le coût des données du fournisseur comme faisant partie de l'abonnement logiciel.

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Questions fréquentes

Puis-je trader via Databento ?
Non. Databento livre des données de marché uniquement. La saisie d'ordres dans Senzoukria passe par une connexion Rithmic prise en charge, à la main depuis le ticket ou le chart, ou par l'autopilote de stratégie après un armement explicite. Un chart Databento peut se placer à côté de ce compte, mais il n'est pas le compte.
Databento est-il une bonne source pour une heatmap historique ?
Cela peut l'être, à condition que le dataset que vous licenciez inclue de la profondeur enregistrée sur la période ; les transactions seules ne reconstruisent pas un carnet. Vérifiez le format de profondeur, les dates couvertes et le prix avant de compter dessus, et attendez-vous à ce que le logiciel laisse les intervalles non couverts vides plutôt que reconstruits.
Pourquoi importer un fichier ohlcv au lieu de diffuser ?
Des barres à la minute sur plusieurs années font un petit fichier à importer dans le cache de recherche, et le panneau d'import rapporte les minutes gardées, les jours couverts, les journées de rollover exclues et le temps pris. C'est suffisant pour des backtests fondés sur le prix et pour un historique continu qui tient compte des rollovers. Elles ne portent pas d'orderflow : les règles fondées sur le footprint demandent donc des données tick enregistrées depuis un flux en direct.