Data di negoziazione (giornata di negoziazione CME)

Definizione

Le borse dei futures regolano, segnalano e compensano per data di negoziazione. Poiché Globex riapre alle 17:00 ora di Chicago dopo la pausa giornaliera, le operazioni da quella sera in poi fanno parte della sessione del giorno lavorativo successivo: si regolano con il prezzo di regolamento di quel giorno e appaiono nell'estratto di quel giorno.

Esempio svolto

• Domenica 18:30 CT: data di negoziazione lunedì.
• Lunedì 10:00 CT: data di negoziazione lunedì.
• Lunedì 17:15 CT, dopo la riapertura: data di negoziazione martedì.
• La mezzanotte UTC cade alle 18:00 CT in inverno (CST, UTC−6) e alle 19:00 CT in estate (CDT, UTC−5): una o due ore dentro la nuova giornata di negoziazione, quindi un confine di giornata UTC taglia una sessione in due.

Perché conta per gli strumenti di order flow

I calcoli basati sulla sessione, come un VWAP di sessione, un delta cumulato di sessione, un profilo di volume giornaliero o il massimo e il minimo giornalieri, devono usare lo stesso confine della borsa, o i loro valori non corrisponderanno alle piattaforme di riferimento. Le statistiche giornaliere della borsa, incluse regolamento, volume e open interest, sono tutte organizzate per data di negoziazione.

In Senzoukria

I grafici raggruppano le barre per giornata di negoziazione CME usando il fuso orario di Chicago dalla base dei fusi orari del sistema, con le 17:00 come confine; la chiave della sessione è la data di calendario in cui la sessione si è aperta, quindi le operazioni della domenica sera sono accodate alla sessione aperta domenica. La simulazione demo delle prop firm accoda le proprie giornate alla data in cui la sessione si regola, quindi le stesse operazioni cadono sotto lunedì. Entrambi raggruppano operazioni identiche; differisce soltanto l'etichetta di un giorno, cosa che vale sapere quando si confronta la sessione di un grafico con un estratto.

Errori comuni

• Usare la mezzanotte di un qualunque fuso orario come confine di sessione per i futures.
• Confrontare un totale giornaliero calcolato per data di calendario con la cifra per data di negoziazione della borsa.
• Dimenticare lo spostamento di un'ora degli scostamenti UTC ai cambi dell'ora legale.