Торговая дата

Определение

Фьючерсные биржи рассчитывают, отчитываются и клирингуют по торговой дате. Поскольку Globex открывается в 17:00 по Чикаго после ежедневного перерыва, сделки с этого вечера и далее являются частью сессии следующего рабочего дня: они рассчитываются по расчётной цене того дня и попадают в отчёт того дня.

Разбор примера

• Воскресенье 18:30 по Чикаго: торговая дата — понедельник.
• Понедельник 10:00 по Чикаго: торговая дата — понедельник.
• Понедельник 17:15 по Чикаго, после открытия: торговая дата — вторник.
• Полночь UTC приходится на 18:00 по Чикаго зимой (CST, UTC−6) и 19:00 летом (CDT, UTC−5): один-два часа после начала нового торгового дня, поэтому граница дня по UTC режет сессию пополам.

Почему это важно инструментам ордерфлоу

Расчёты на основе сессии — VWAP сессии, накопленная дельта сессии, дневной профиль объёма, дневные максимум и минимум — обязаны использовать ту же границу, что и биржа, иначе их значения не совпадут с эталонными платформами. Дневная статистика биржи, включая расчёт, объём и открытый интерес, организована по торговой дате.

В Senzoukria

Графики группируют бары по торговому дню CME, используя часовой пояс Чикаго из базы часовых поясов системы, с границей 17:00; ключом сессии является календарная дата её открытия, поэтому сделки воскресного вечера ключуются сессией, открывшейся в воскресенье. Демо-симуляция проп-фирмы ключует свои дни датой, в которую сессия рассчитывается, поэтому те же сделки попадают под понедельник. Обе группируют одинаковые сделки; различается только метка на один день, и это стоит знать при сравнении сессии графика с отчётом.

Частые ошибки

• Брать полночь в любом часовом поясе границей сессии для фьючерсов.
• Сравнивать дневной итог, посчитанный по календарной дате, с цифрой биржи по торговой дате.
• Забывать о сдвиге смещений UTC на час при переходах на летнее время.