Торговля по кривой капитала

Как работает фильтр

Записывайте результаты, которые стратегия дала бы по каждому сигналу, торгованному или нет; это теневая кривая эквити. Считайте её скользящую среднюю, например за последние 20 сделок. Берите реальные сделки только пока теневая кривая выше своей средней, а в остальное время торгуйте в симуляции. Варианты вместо остановки уменьшают размер или делают паузу после просадки заданной глубины.

Идея опирается на одно допущение: что результаты стратегии автокоррелированы и плохие периоды склонны продолжаться. Если результаты независимы, фильтр убирает хорошие и плохие сделки без разбора и лишь уменьшает выборку.

Что он может и не может

• Он способен сократить экспозицию в долгих убыточных режимах, если убытки действительно кластеризуются.
• Он всегда пропускает первые сделки восстановления, потому что кривая должна сначала вернуться выше своей средней.
• Он не способен создать преимущество: стратегия с нулевым ожиданием, отфильтрованная своей кривой, сохраняет нулевое ожидание.
• Он добавляет параметры — длину средней и само правило, — и им нужна своя проверка вне выборки.
• Он требует отслеживать каждый сигнал, включая неторгованные, а это легко сделать неверно вручную.

Как проверить его честно

Сравните версии с фильтром и без него на данных, которые не использовались для выбора настроек фильтра, и смотрите не только на максимальную просадку: на чистый результат, число сделок и время восстановления. Фильтр, который улучшает просадку на одном периоде и съедает большую часть чистого результата на другом, улучшением не является. Проверка автокорреляции результатов сделок до постройки фильтра показывает, есть ли вообще что эксплуатировать.

В Senzoukria

Встроенного фильтра по кривой эквити в программе нет. В автоматическом бэктесте функция решения стратегии получает недавние бары, удерживаемую позицию и объект состояния, которым управляет сама, но не свою реализованную прибыль и убыток; воспроизвести фильтр означает пересчитывать гипотетические результаты сделок внутри состояния скрипта, чего движок за вас не делает. Графики эквити и подводной просадки в панели результатов, а также её скользящее ожидание по 30 сделкам показывают, достаточно ли кластеризуются плохие периоды стратегии, чтобы проверять фильтр.