Свежесть данных (возраст снимка)

Почему одной отметки времени мало

Уровень гамма-экспозиции считается из нескольких величин, захваченных в разные моменты: цепочки опционов, спотовой цены базового актива и открытого интереса. Открытый интерес обычно публикуется раз в день после закрытия, цепочка может приходить с задержкой от поставщика, а спот движется непрерывно. Уровень на графике свеж ровно настолько, насколько свежа его самая медленная составляющая, даже если рядом вживую тикает фьючерсная лента.

Та же логика действует для любого отображения на снимках: лестница DOM, последнее обновление стакана которой было несколько секунд назад, показывает фотографию, а новостная лента с задержкой от источника — не лента реального времени. Свежесть — свойство данных, поэтому ей место на экране рядом со значением.

• Время снимка цепочки: когда были захвачены страйки и их греки.
• Время спота: цена базового актива, по которой расставлены уровни.
• Дата открытого интереса: внутридневная гамма движется со спотом и временем, а не с позициями, набранными сегодня.

Как правильно читать возраст

• Записывайте все три отметки времени вместе с уровнем, за которым собираетесь следить по ленте: полосу без её возраста потом не оценить.
• Задержанная цепочка, поданная как живая, — это ошибка данных, а не рыночный сигнал.
• Устаревшая поверхность не двигалась с момента захвата. Пересечение ценой устаревшего уровня ничего не говорит о хеджировании.
• Обновление пересчитывает по новому снимку, но не делает старую цифру открытого интереса актуальной.

В Senzoukria

Рабочее пространство GEX показывает панель допущений расчёта со строкой свежести данных: время снимка цепочки, спот на заданный момент, возраст в минутах и действие обновления цепочки. За порогом панель сообщает, что страница старше стольких-то минут и что с тех пор ничего не обновлялось. У трёхмерной поверхности своя метка возраста снимка с той же формулировкой: это фотография, а не живой поток. Источники цепочек настраиваются по поставщикам на странице аккаунта, и один из них прямо помечен как задержанный.

Вне опционов панель глубины тепловой карты показывает возраст последнего полученного стакана по локальным часам и краснеет через несколько секунд, а новостная панель печатает, сколько времени назад было обновление, с задержкой источника. Меню индикаторов добавляет оговорку об области применения: требования описывают расчёт, и меню не может удостоверить покрытие или свежесть данных графика.

Частые ошибки

• Накладывать уровень, выведенный из SPX, и уровень, выведенный из SPY, захваченные в разное время, как будто это одно измерение.
• Переносить уровень на ES или NQ коэффициентом, не отметив, когда коэффициент измеряли в последний раз.
• Считать тихий поток и сломанный поток одним и тем же, потому что оба не двигаются.
• Полагать, что кнопка обновления гарантирует более свежий файл открытого интереса.