Задержанные данные

Определение

Биржи лицензируют данные в реальном времени за плату и разрешают распространять данные старше порога на других, обычно более дешёвых или бесплатных условиях. Задержанный источник, таким образом, не сломан и не медлителен: он публикует намеренно, через фиксированный лаг. Важно, чтобы экран об этом говорил и чтобы ни один расчёт не выдавал задержанный вход за живой.

Задержка против возраста

Расчёт на примере

Уровень гаммы считается по опционной цепочке, опубликованной с задержкой 15 минут, а ES за это время прошёл с 5 000,00 до 5 020,00. Уровень отражает позиции и цены того момента, когда базовый актив был на 20 пунктов ниже, то есть на 20 / 0,25 = 80 тиков. Для структуры — где стоят крупные страйки — это бывает приемлемо; для последних минут движения нет.

В Senzoukria

Рабочая область GEX держит два часовых механизма раздельно. Её плашка источника сообщает задержку поставщика: «ALPACA · 15 MIN DELAY» на бесплатном тарифе, «DATABENTO OPRA · ≈15 MIN», «ALPACA OPRA · REAL-TIME» или «TRADIER · REAL-TIME» там, где задержка не объявлена. Её плашка данных измеряет возраст фактически показанной цепочки по отметке времени бэкенда. Слово LIVE появляется только тогда, когда цепочка датирована, моложе порога устаревания в 20 минут и получена из источника реального времени; задержанный источник показывает «DELAYED ≈n MIN · chain n min», оба числа рядом. Переключатели Databento для GEX и потока опционов несут в подписях упоминание «≈15 min behind».

Частые ошибки

• Читать задержанный опционный уровень против живой фьючерсной цены как будто обе величины текущие.
• Принимать свежий снимок за живые данные, не проверив задержку источника.
• Использовать задержанные данные, чтобы ловить момент входа.