Datos de mercado retardados

Definición

Los mercados licencian los datos en tiempo real a un precio y permiten distribuir los datos más antiguos que un umbral bajo condiciones distintas, normalmente más baratas o gratuitas. Una fuente retardada no está por tanto rota ni es lenta; publica a propósito tras un desfase fijo. Lo que importa es que la pantalla lo diga, y que ningún cálculo presente una entrada retardada como si fuera en vivo.

Retardo frente a antigüedad

Ejemplo resuelto

Un nivel de gamma se calcula con una cadena de opciones publicada con 15 minutos de retardo, mientras ES se ha movido de 5.000,00 a 5.020,00 entretanto. El nivel refleja posiciones y precios de cuando el subyacente estaba 20 puntos más abajo, un movimiento de 20 / 0,25 = 80 ticks. Para la estructura, como dónde están los strikes grandes, puede ser aceptable; para los últimos minutos de un movimiento no lo es.

En Senzoukria

El espacio GEX mantiene separados los dos relojes. Su pastilla de fuente indica el retardo del proveedor: «ALPACA · 15 MIN DELAY» en el nivel gratuito, «DATABENTO OPRA · ≈15 MIN», «ALPACA OPRA · REAL-TIME» o «TRADIER · REAL-TIME» cuando no se declara retardo. Su pastilla de datos mide la antigüedad de la cadena realmente mostrada a partir de la marca de tiempo del backend. La palabra LIVE aparece solo cuando la cadena tiene marca de tiempo, es más reciente que el umbral de obsolescencia de 20 minutos y viene de una fuente en tiempo real; una fuente retardada muestra «DELAYED ≈n MIN · chain n min», los dos números uno al lado del otro. Los interruptores de Databento para GEX y para el flujo de opciones llevan la mención «≈15 min behind» en sus etiquetas.

Errores habituales

• Leer un nivel de opciones retardado frente a un precio de futuro en vivo como si los dos fueran actuales.
• Tratar una captura reciente como datos en vivo sin comprobar el retardo de la fuente.
• Usar datos retardados para cronometrar entradas.