Datos de ticks (datos operación a operación)

Los datos de ticks son el registro de cada operación individual de un instrumento: marca de tiempo, precio, tamaño y, en los flujos que lo traen, el lado agresor. Son los datos de operaciones con el grano más fino que existe, y cada celda de footprint, cada valor de delta y cada perfil de volumen es una agregación de ellos.

Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026

Una fila por ejecución

La palabra tick se usa en dos sentidos. Un tick es el incremento mínimo de precio de un contrato, y un tick es también una ejecución en un flujo de operaciones. Los datos de ticks se refieren al segundo sentido: una secuencia de operaciones, cada una con la hora en que casó, el precio, la cantidad y normalmente una marca que declara qué lado la inició. En un futuro de índice líquido, una sola sesión son unos millones de filas así.

Todo lo que muestra un gráfico de order flow es un resumen de esa secuencia. Una barra de footprint agrupa los ticks por precio y por lado dentro de la barra; el delta es el volumen del lado del ask menos el volumen del lado del bid en ese grupo; un perfil de volumen suma los tamaños por precio a lo largo de una sesión. Si los ticks están mal o incompletos, todo eso está mal de la misma manera.

Datos de ticks frente a otras granularidades

  • Barras (OHLCV): apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen total por intervalo; se pierden la secuencia dentro de la barra y el lado de cada operación.
  • Barras de ticks: barras que cierran tras un número fijo de operaciones; construidas con datos de ticks, pero ya no son datos de ticks.
  • Cotizaciones: mejor bid y mejor ask a lo largo del tiempo; describen intención de operar, no ejecuciones.
  • Profundidad: órdenes en reposo por precio; los datos de ticks no dicen nada de lo que estaba en reposo.

En Senzoukria

Los footprints en vivo se construyen con el flujo de ticks de la fuente conectada. La pantalla Replay carga una sesión CME tick a tick desde el archivo del bróker, advirtiendo de que una sesión completa son unos millones de ticks y de que la primera carga tarda. La acción de exportar CSV de L1 escribe la sesión cargada con una fila por tick, con marca de tiempo, precio, tamaño y lado agresor, comprimida y legible por pandas o polars, con el recordatorio de que el histórico de ticks del bróker solo contiene transacciones.

En el backtest automático, la vía por ticks se describe como cada operación con su lado agresor, reconstruida en bid × ask por precio, que es lo que necesita una estrategia que lee desequilibrios por nivel. Cuando el bróker no devuelve ticks, el panel informa de los códigos recibidos e indica que el replay histórico de ticks puede no estar habilitado en la cuenta.

Errores habituales

  • Llamar datos de ticks a unos datos de barras con una columna de volumen. Sin filas por operación no se pueden recuperar el lado ni la secuencia.
  • Tratar un lado inferido como un lado observado cuando el flujo no lo transmitió.
  • Suponer que el acceso a ticks en vivo implica acceso a ticks históricos; son permisos distintos.

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Preguntas frecuentes

¿Cuántos datos de ticks necesita un footprint?
Para un gráfico en vivo, solo los ticks desde que se abrió el gráfico, más el histórico que la fuente sirva para rellenar las barras anteriores. Para reproducir una sesión, todos los ticks de esa sesión. Para probar una regla que lee desequilibrios por nivel, los ticks de todas las sesiones de la ventana de prueba, y por eso la cobertura se mide antes de ejecutar.
¿Se pueden reconstruir barras a partir de ticks, y al revés?
Las barras siempre pueden reconstruirse a partir de los ticks agrupando las operaciones en intervalos y sumando. Al revés es imposible: una barra solo conserva cuatro precios y un total, así que las operaciones de dentro, su orden y sus lados han desaparecido. Esa asimetría es la razón por la que se almacenan ticks y las barras se derivan.