Données tick (données transaction par transaction)

Les données tick sont l'enregistrement de chaque transaction individuelle sur un instrument : horodatage, prix, taille et, sur les flux qui le transportent, côté agresseur. C'est la donnée de transaction la plus fine disponible, et chaque cellule de footprint, chaque valeur de delta et chaque profil de volume en est une agrégation.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Une ligne par exécution

Le mot tick s'emploie en deux sens. Un tick est l'incrément de prix minimal d'un contrat, et un tick est aussi une exécution dans un flux de transactions. Les données tick renvoient au second sens : une suite de transactions, chacune avec l'heure de l'appariement, le prix, la quantité et en général un drapeau indiquant quel côté l'a initiée. Sur un future d'indice liquide, une seule séance représente quelques millions de lignes.

Tout ce qu'un graphique orderflow montre est un résumé de cette suite. Une barre footprint regroupe les ticks par prix et par côté à l'intérieur de la barre ; le delta est le volume du côté ask moins le volume du côté bid dans ce groupe ; un profil de volume somme les tailles par prix sur une séance. Si les ticks sont faux ou incomplets, tout cela est faux de la même manière.

Les données tick face aux autres granularités

  • Barres (OHLCV) : ouverture, plus haut, plus bas, clôture et volume total par intervalle ; la suite interne à la barre et le côté de chaque transaction sont perdus.
  • Barres à ticks : des barres qui se ferment après un nombre fixe de transactions ; construites depuis des données tick, mais ce n'en sont plus.
  • Cotations : meilleurs bid et ask dans le temps ; elles décrivent une intention de trader, pas des exécutions.
  • Profondeur : les ordres au repos par prix ; les données tick ne disent rien de ce qui était au repos.

Dans Senzoukria

Les footprints en direct sont construits depuis le flot de ticks de la source connectée. L'écran Replay charge une séance CME tick par tick depuis l'archive du broker, en notant qu'une séance complète représente quelques millions de ticks et que le premier chargement prend du temps. L'action « Exporter le L1 en CSV » écrit la séance chargée à raison d'une ligne par tick avec horodatage, prix, taille et côté agresseur, en gzip, lisible par pandas ou polars, avec le rappel que l'historique tick du broker ne contient que les transactions.

Dans le backtest automatique, le chemin fondé sur les ticks est décrit comme chaque transaction avec son côté agresseur reconstruite en bid × ask par prix, ce dont a besoin une stratégie qui lit les déséquilibres par niveau. Quand le broker ne renvoie aucun tick, le panneau rapporte les codes reçus et indique que le replay tick historique n'est peut-être pas activé sur le compte.

Erreurs fréquentes

  • Appeler données tick des barres munies d'une colonne de volume. Sans lignes transaction par transaction, le côté et la séquence sont irrécupérables.
  • Traiter un côté déduit comme un côté observé quand le flux ne l'a pas transmis.
  • Supposer qu'un accès tick en direct implique un accès tick historique ; ce sont des droits distincts.

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Questions fréquentes

De combien de données tick un footprint a-t-il besoin ?
Pour un chart en direct, seulement les ticks depuis l'ouverture du chart, plus l'historique que la source sert pour remplir les barres antérieures. Pour le replay d'une séance, tous les ticks de cette séance. Pour le backtest d'une règle qui lit les déséquilibres par niveau, les ticks de chaque séance de la fenêtre de test, ce qui explique que la couverture soit mesurée avant le run.
Peut-on reconstruire des barres depuis des données tick, et l'inverse ?
Les barres peuvent toujours être reconstruites depuis les ticks en regroupant les transactions par intervalle et en sommant. L'inverse est impossible : une barre ne conserve que quatre prix et un total, donc les transactions qu'elle contient, leur ordre et leurs côtés ont disparu. C'est cette asymétrie qui fait qu'on stocke les ticks et qu'on dérive les barres.