Données de marché différées
Des données de marché différées sont des données qu'une source publie un temps fixe après l'événement, couramment autour de 15 minutes pour les flux d'options gratuits ou peu coûteux. Le retard est une propriété de la source, distincte de l'âge de l'instantané affiché : un instantané frais d'une source différée décrit tout de même le marché tel qu'il était il y a un quart d'heure.
Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026
Définition
Les bourses licencient les données en temps réel à un prix et autorisent la diffusion de données plus anciennes qu'un certain seuil à des conditions différentes, en général moins chères ou gratuites. Une source différée n'est donc ni cassée ni lente ; elle publie volontairement après un décalage fixe. Ce qui importe, c'est que l'affichage le dise, et qu'aucun calcul ne présente une entrée différée comme du direct.
Retard et âge
| Mesure | Question à laquelle elle répond | Exemple |
|---|---|---|
| Retard de la source | Avec quel retard ce fournisseur publie-t-il les événements ? | Environ 15 minutes pour un flux d'options différé |
| Âge de l'instantané | Il y a combien de temps les données affichées ont-elles été récupérées ? | Chaîne reçue il y a 2 minutes |
| Décalage effectif | Quel âge a l'état de marché que je lis ? | Environ 15 + 2 = 17 minutes |
Exemple chiffré
Un niveau gamma est calculé depuis une chaîne d'options publiée avec 15 minutes de retard, alors que l'ES est passé entre-temps de 5 000,00 à 5 020,00. Le niveau reflète des positions et des prix du moment où le sous-jacent valait 20 points de moins, un mouvement de 20 / 0,25 = 80 ticks. Pour la structure, par exemple l'emplacement des gros strikes, cela peut être acceptable ; pour les dernières minutes d'un mouvement, non.
Dans Senzoukria
L'espace GEX garde les deux horloges séparées. Sa pastille de source annonce le retard du fournisseur : « ALPACA · 15 MIN DELAY » sur l'offre gratuite, « DATABENTO OPRA · ≈15 MIN », « ALPACA OPRA · REAL-TIME » ou « TRADIER · REAL-TIME » là où aucun retard n'est déclaré. Sa pastille de données mesure l'âge de la chaîne réellement affichée depuis l'horodatage du backend. Le mot LIVE n'apparaît que quand la chaîne est horodatée, plus jeune que le seuil de péremption de 20 minutes et issue d'une source en temps réel ; une source différée affiche « DELAYED ≈n MIN · chain n min », les deux nombres côte à côte. Les interrupteurs Databento du GEX et du flux d'options portent la mention « ≈15 min de retard » dans leurs libellés.
Erreurs courantes
- Lire un niveau d'options différé face à un prix de future en direct comme si les deux étaient à jour.
- Prendre un instantané frais pour des données en direct sans vérifier le retard de la source.
- Utiliser des données différées pour choisir le moment d'une entrée.
Voir aussi
Dans la même rubrique
- Données Level 1
- DOM
- Données Level 2
- Divergence de delta
- Données tick
- Dimensionnement par volatilité
- Données tick historiques
- Ratio fixe
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Questions fréquentes
- Les données différées sont-elles inutiles pour trader ?
- Pas pour le contexte : l'emplacement des gros strikes d'options ou la structure de la veille change lentement. Elles ne conviennent pas à ce qui dépend des dernières minutes de la cotation, comme le moment d'une entrée sur un niveau.
- Pourquoi une source différée affiche-t-elle tout de même un instantané jeune ?
- Parce que l'âge de l'instantané mesure le moment où votre application l'a récupéré, pas le moment où les événements ont eu lieu. Une chaîne récupérée il y a 30 secondes depuis une source différée de 15 minutes décrit le marché d'il y a environ quinze minutes et demie.