بيانات التيك (بيانات كل صفقة)

سطر واحد لكل تنفيذ

تُستعمل كلمة تيك بمعنيين. فالتيك هو أصغر وحدة تغيّر سعري في عقد، والتيك كذلك تنفيذ واحد في تغذية صفقات. وبيانات التيك تشير إلى المعنى الثاني: تسلسل من الصفقات، لكل واحدة وقت مطابقتها وسعرها وكميتها ووسمها الذي يقول أي الجانبين بدأها عادةً. وفي عقد مؤشر آجل سائل، تبلغ جلسة واحدة بضعة ملايين من هذه السطور.

وكل ما يعرضه رسم تدفق الأوامر ملخّص لهذا التسلسل. فشمعة footprint تجمّع التيكات بالسعر وبالجانب داخل الشمعة؛ والدلتا هي حجم جانب الـ ask ناقص حجم جانب الـ bid في تلك المجموعة؛ وملف الحجم يجمع الأحجام بالسعر عبر جلسة. وإن كانت التيكات خاطئة أو ناقصة، كان ذلك كله خاطئًا بالطريقة نفسها.

بيانات التيك في مقابل الحبيبات الأخرى

• الشموع (OHLCV): افتتاح وأعلى وأدنى وإغلاق وحجم إجمالي لكل فاصل؛ ويضيع التسلسل داخل الشمعة وجانب كل صفقة.
• شموع التيك: شموع تُغلق بعد عدد ثابت من الصفقات؛ مبنية من بيانات التيك لكنها لم تعد بيانات تيك.
• التسعيرات: أفضل bid وask عبر الزمن؛ وهي تصف نية التداول لا التنفيذات.
• العمق: الأوامر المعلّقة لكل سعر؛ وبيانات التيك لا تقول شيئًا عما كان معلَّقًا.

داخل Senzoukria

تُبنى مخططات footprint الحية من تدفق تيكات المصدر الموصول. وتحمّل شاشة إعادة التشغيل جلسة CME واحدة تيكًا بتيك من أرشيف الوسيط، مع ملاحظة أن الجلسة الكاملة بضعة ملايين من التيكات وأن التحميل الأول يستغرق وقتًا. ويكتب إجراء تصدير L1 CSV الجلسةَ المحمَّلة بسطر لكل تيك بالطابع الزمني والسعر والحجم والطرف المبادِر، مضغوطًا، قابلًا للقراءة بـ pandas أو polars، مع التذكير بأن تاريخ التيكات لدى الوسيط يتضمن المعاملات فقط.

وفي الاختبار الرجعي التلقائي، يُوصف المسار القائم على التيكات بأنه كل صفقة مع طرفها المبادِر معاد بناؤها في صورة bid × ask عند كل سعر، وهو المُدخَل الذي تحتاجه استراتيجية تقرأ الاختلالات عند كل مستوى. ومتى لم يُعِد الوسيط أي تيك، أبلغت اللوحة بالرموز المعادة وقالت إن إعادة تشغيل التيكات التاريخية قد لا تكون مفعَّلة على الحساب.

أخطاء شائعة

• تسمية بيانات شموع فيها عمود حجم بيانات تيك. فبلا سطور لكل صفقة لا يمكن استرجاع الجانب ولا التسلسل.
• معاملة جانب مستنتَج معاملة جانب مرصود حين لا تكون التغذية قد أرسلته.
• افتراض أن الوصول الحي إلى التيكات يستلزم الوصول التاريخي إليها؛ فهما صلاحيتان منفصلتان.