Тиковые данные (по каждой сделке)

Тиковые данные — это запись каждой отдельной сделки по инструменту: время, цена, объём и, в потоках, которые её несут, сторона агрессора. Это самые подробные данные о сделках, какие бывают, и каждая ячейка footprint, каждое значение дельты и каждый профиль объёма — их агрегация.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Одна строка на исполнение

Слово «тик» употребляют в двух смыслах. Тик — это минимальный шаг цены контракта, и тик же — одно исполнение в потоке сделок. Тиковые данные относятся ко второму смыслу: последовательность сделок, у каждой время сведения, цена, количество и обычно флаг, говорящий, какая сторона её инициировала. Для ликвидного индексного фьючерса одна сессия — это несколько миллионов таких строк.

Всё, что показывает orderflow-график, — сводка этой последовательности. Бар footprint группирует тики по цене и стороне внутри бара; дельта — это объём по ask минус объём по bid в этой группе; профиль объёма суммирует объёмы по ценам за сессию. Если тики неверны или неполны, все эти величины неверны ровно так же.

Тиковые данные и другие уровни подробности

  • Бары (OHLCV): открытие, максимум, минимум, закрытие и суммарный объём за интервал; последовательность внутри бара и сторона каждой сделки потеряны.
  • Тиковые бары: бары, закрывающиеся через фиксированное число сделок; строятся из тиковых данных, но тиковыми данными уже не являются.
  • Котировки: лучшие bid и ask во времени; они описывают намерение торговать, а не исполнения.
  • Глубина: стоящие заявки по ценам; тиковые данные о стоявшем не говорят ничего.

В Senzoukria

Живые футпринты строятся на тиковом потоке подключённого источника. Экран Replay загружает одну сессию CME тик за тиком из архива брокера, отмечая, что полная сессия — это несколько миллионов тиков и что первая загрузка занимает время. Действие «Экспорт L1 CSV» записывает загруженную сессию по строке на тик: время, цена, объём и сторона агрессора, в gzip, читается pandas или polars, с напоминанием, что тиковая история брокера содержит только сделки.

В автоматическом бэктесте тиковый путь описан как каждая сделка со стороной агрессора, собранная в bid × ask по ценам, — именно это нужно стратегии, читающей дисбалансы по уровням. Когда брокер не возвращает тиков, панель сообщает полученные коды и говорит, что тиковый реплей истории на счёте может быть не включён.

Частые ошибки

  • Называть тиковыми данными баровые данные со столбцом объёма. Без строк по каждой сделке ни сторону, ни последовательность не восстановить.
  • Принимать выведенную сторону за наблюдённую, когда поток её не передавал.
  • Считать, что живой доступ к тикам означает доступ к тиковой истории: это разные права.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Сколько тиковых данных нужно футпринту?
Живому графику — только тики с момента его открытия плюс та история, которую источник отдаёт для заполнения ранних баров. Реплею сессии — каждый тик этой сессии. Бэктесту правила, читающего дисбалансы по уровням, — тики каждой сессии в окне теста, поэтому покрытие измеряется до прогона.
Можно ли восстановить бары из тиков и наоборот?
Бары из тиков восстанавливаются всегда: сгруппировать сделки по интервалам и просуммировать. Обратное невозможно: бар хранит лишь четыре цены и итог, так что сделки внутри него, их порядок и стороны утрачены. Эта асимметрия и есть причина, по которой хранят тики, а бары выводят.