Тиковый объём

Три разных счёта

Почему его берут графики форекса

Спотовая валюта торгуется на множестве площадок без центрального стакана и без консолидированной ленты. Платформа розничного брокера получает поток цен, а не запись сделок всего рынка, поэтому единственной мерой активности, которую она способна дать, является частота изменения цены. Тиковый объём склонен расти, когда рынок занят, и поэтому его используют прокси, но он описывает ценовой поток брокера, а не то, что сторговалось на рынке.

Разбор примера

В одну и ту же минуту график EUR/USD у брокера показывает объём 312, что означает 312 обновлений цены в его потоке. Фьючерс на евро на CME за ту же минуту показывает 480 сторгованных контрактов в 95 сделках. Три числа измеряют разные вещи и друг в друга не переводятся. Только фьючерсные данные несут сторону агрессора, поэтому только они способны дать объём бида и аска по цене, дельту и футпринт. Эти цифры иллюстративны.

Почему он не способен питать инструменты ордерфлоу

• Нет размера: изменение цены на тик с одним контрактом и с пятьюстами считаются одинаково.
• Нет стороны: обновление котировки не является сделкой, поэтому классифицировать агрессора нечего.
• Зависит от потока: два брокера дают разный тиковый объём за одну минуту.
• Дельта, построенная на счёте тиков, измеряет активность котирования, а не агрессию.

В Senzoukria

Футпринты, дельта и профили объёма строятся из сделок с размером и стороной агрессора — из фьючерсных источников данных или из потоков сделок криптобирж. Индикатор Trade Count показывает число сделок за бар, а Average Trade Size делит объём на этот счёт, и оба берут биржевые сделки, а не обновления котировок. Руководство сайта по данным ордерфлоу на форексе объясняет, почему потоки спотового форекса эти чтения не поддерживают и чем отличаются валютные фьючерсы.