حجم التذبذبات

ثلاثة أعداد مختلفة

لماذا تستعمله شارتات الفوركس

الفوركس الفوري يُتداول عبر منصّات كثيرة بلا دفتر أوامر مركزي وبلا شريط مجمَّع. فمنصّةُ وسيط أفراد تتلقّى تيّار أسعار، لا سجلًّا لصفقات السوق كلها، فالمقياس الوحيد للنشاط الذي تستطيع إنتاجه كم مرة تغيّر السعر.

وحجمُ التذبذبات يميل إلى الارتفاع حين تكون السوق مزدحمة، ولهذا يُستعمل بديلًا، لكنه يصف تيّار أسعار الوسيط، لا ما تُداول في السوق.

مثال محسوب

في الدقيقة نفسها، يعرض شارت EUR/USD لوسيط حجمًا قدره 312، وهذا يعني 312 تحديث سعر في تدفقه. وعقدُ اليورو الآجل في CME، للدقيقة نفسها، يعرض 480 عقدًا مُتداولًا في 95 صفقة.

والأرقام الثلاثة تقيس أشياء مختلفة ولا يمكن تحويلها بعضها إلى بعض. وبيانات العقود الآجلة وحدها تحمل جانب معتدٍ، فهي وحدها تستطيع إنتاج حجم عرض وطلب لكل سعر ودلتا وfootprint. وهذه الأرقام إيضاحية.

لماذا لا يستطيع تغذية أدوات تدفق الأوامر

• لا حجم: فتغيّرُ سعر بـ tick واحد بعقد وآخر بخمسمئة يُعَدّان الشيء نفسه.
• ولا جانب: فتحديثُ عرض ليس صفقة، فلا معتدي يُصنَّف.
• وخاصٌّ بالتدفق: فوسيطان يُنتجان حجمَي تذبذبات مختلفين للدقيقة نفسها.
• ودلتا مبنيّة على عدّ الـ tick تقيس نشاط الاقتباس لا الاعتداء.

داخل Senzoukria

footprint والدلتا ومقاطع الحجم مبنيّة من صفقات بحجم وجانب معتدٍ، من مصادر بيانات عقود آجلة أو تدفقات صفقات بورصات عملات رقمية.

ومؤشر Trade Count يعرض عدد الصفقات لكل شمعة وAverage Trade Size يقسم الحجم على ذلك العدد، وكلاهما من صفقات البورصة لا من تحديثات الأعراض. ودليلُ الموقع عن بيانات تدفق أوامر الفوركس يشرح لماذا لا تدعم تدفقات الفوركس الفوري هذه القراءات وكيف تختلف عقود العملات الآجلة.