حجم العيّنة (صفقات قليلة جدًا)

لماذا تضلّل العيّنة الصغيرة

تتباين نتائج الصفقات كثيرًا من صفقة إلى أخرى. فمتوسط عشر صفقات قد يتحرك بنسبة كبيرة إذا حُذفت صفقة واحدة، فيكون المتوسط وصفًا لتلك الصفقات العشر لا للإجراء الذي أنتجها. وكلما زاد عدد الصفقات استقر المتوسط نحو توقّع الإجراء، بمعدل يتوقف على مدى تشتت النتائج. والتشتت العالي يحتاج إلى صفقات أكثر لبلوغ الثقة نفسها.

والمنطق نفسه ينطبق على نسبة الربح ومتوسط الربح والتراجع. فرقم التراجع من تشغيل قصير هو أسوأ فترة شوهدت حتى الآن، لا أسوأ ما تستطيع القاعدة إنتاجه.

مقاييس تراعي العدد

• SQN، أي رقم جودة النظام عند Van Tharp: الجذر التربيعي لعدد الصفقات مضروبًا في متوسط النتيجة مقسومًا على انحرافها المعياري. وهو يرتفع مع حجم العيّنة عند المتوسط والتشتت نفسيهما، وهذا هو المقصود.
• نسبة Sharpe المخفوضة: تعاقب رقم Sharpe على عدد الإعدادات المجرَّبة، وهي مشكلة قريبة تتعلق بالانتقاء لا بأخذ العيّنة.
• التوقّع المتحرك على آخر n صفقة: يبيّن أين اكتُسب متوسط التشغيل كله وأين انقلب، فلا يُقرأ مجموع موجب على أنه منتظم.
• اختبارات التبديل وإعادة الترتيب: تستعمل الصفقات القائمة لترى كم قد يبدو المنحنى مختلفًا بالنتائج نفسها في ترتيب آخر. وهي فحوص حساسية، لا تنبؤات ولا احتمالات معايَرة.

الاستقلال لا يقل أهمية عن العدد

خمسون صفقة أُخذت في أصيل واحد وتحت نظام واحد ليست خمسين مشاهدة مستقلة للقاعدة. فالصفقات التي تتقاسم جلسة أو خبرًا أو فترة احتفاظ متداخلة تكون مترابطة، والعيّنة الفعلية أصغر من العدد. وتوزيع التقييم على جلسات وفترات، كما يفعل Walk-Forward الزمني، يمنح العدد معنى أكبر.

في Senzoukria

يعرض عرض الجلسات السابقة في لوحة الاختبار الرجعي، المعنون «هل يتكرر هذا؟»، عدد الصفقات مع كل حكم ويرفض المبالغة في قراءة الأعداد الصغيرة: فمع صفقات قليلة جدًا يصرّح بأن لا نسبة أدناه تعني شيئًا وأن الأرقام تُقرأ دقيقةً لا دالّة؛ وحين تكون النتيجة أفضل مما يسمح به حجم العيّنة ينبّه إلى أن حفنة من الصفقات تحمل النتيجة ويحيل إلى التوزيع. ويذكر سطر SQN أنه يراعي عدد الصفقات، وتتضمن أهداف الاختبار الرجعي التلقائي SQN لهذا السبب. وتعرض صفحة اليوميات في الموقع العدد نفسه للصفقات المسجّلة؛ ومجموعة بياناتها التجريبية، 20 صفقة على ثلاثة أسابيع، مثال بحد ذاتها على عيّنة صغيرة.

أخطاء شائعة

• مقارنة استراتيجيتين بتوقّعهما دون مقارنة عدد صفقاتهما.
• تقصير فترة الاختبار إلى الجزء الذي نجح وعرض النسب المستخرجة منه.
• عدّ الدخولات المجزّأة أو الخروجات الجزئية صفقات مستقلة منفصلة.
• زيادة الحجم بعد سلسلة رابحة قصيرة، وهو ما يضاعف الانكشاف لنتيجة لم تثبت بعد.