Volume en ticks
Le volume en ticks est le nombre de mises à jour de prix, ou ticks, enregistrées pendant une barre ; il sert de substitut à l'activité là où le volume échangé n'est pas disponible, typiquement sur les graphiques de forex au comptant des brokers retail. Il compte des changements de cotation ou de prix, pas des contrats traités : il ne peut donc produire ni delta, ni footprint, ni profil de volume au sens de l'order flow.
Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026
Trois comptes différents
| Mesure | Ce qui est compté | D'où elle vient |
|---|---|---|
| Volume échangé | Contrats ou unités échangés | Le flux de transactions d'une bourse |
| Nombre de trades | Nombre d'exécutions, quelle que soit leur taille | Le flux de transactions d'une bourse |
| Volume en ticks | Nombre de mises à jour de prix ou de cotation | Le flux de prix d'un broker |
Pourquoi les graphiques forex l'emploient
Le change au comptant se traite sur de nombreuses places, sans carnet d'ordres central ni tape consolidé. La plateforme d'un broker retail reçoit un flux de prix, pas l'enregistrement des transactions de tout le marché : la seule mesure d'activité qu'elle puisse produire est donc la fréquence des changements de prix. Le volume en ticks tend à monter quand le marché est actif, ce qui explique son usage comme approximation, mais il décrit le flux de prix du broker, pas ce qui a traité sur le marché.
Un exemple chiffré
Sur la même minute, le graphique EUR/USD d'un broker affiche un volume de 312, c'est-à-dire 312 mises à jour de prix dans son flux. Le contrat future sur euro du CME, pour la même minute, affiche 480 contrats traités en 95 transactions. Les trois nombres mesurent des choses différentes et ne se convertissent pas l'un dans l'autre. Seules les données de futures portent un côté agresseur : elles seules peuvent donc produire des volumes bid et ask par prix, un delta et un footprint. Ces chiffres sont illustratifs.
Pourquoi il ne peut pas alimenter les outils d'order flow
- Pas de taille : un changement de prix d'un tick avec un contrat et un avec cinq cents comptent pareil.
- Pas de côté : une mise à jour de cotation n'est pas une transaction, donc il n'y a pas d'agresseur à classer.
- Propre au flux : deux brokers produisent des volumes en ticks différents pour la même minute.
- Un delta bâti sur des comptes de ticks mesure l'activité de cotation, pas l'agression.
Dans Senzoukria
Les footprints, le delta et les profils de volume sont bâtis à partir de transactions dotées d'une taille et d'un côté agresseur, issues de sources de données de futures ou de flux de transactions de places crypto. L'indicateur « Trades par barre » montre le nombre de transactions par barre et « Taille moyenne des trades » divise le volume par ce compte, tous deux depuis les transactions des places, non depuis des mises à jour de cotation. Le guide du site sur les données d'order flow du forex explique pourquoi les flux de forex au comptant ne permettent pas ces lectures et en quoi les futures de devises diffèrent.
Voir aussi
- Forex spot et futures de devises
- Données d'order flow sur le forex
- Indicateur Trade Count
- Taille de transaction
- Time and sales
- Lecture du tape
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Questions fréquentes
- Le volume en ticks est-il un bon substitut au volume réel ?
- Il est corrélé à l'activité et peut montrer quand un marché est plus actif que d'habitude, ce qui explique son usage sur les graphiques forex. Il ne peut pas remplacer le volume échangé pour tout ce qui dépend de la taille ou du côté agresseur : delta, footprints, absorption ou profils de volume.
- Le nombre de trades est-il la même chose que le volume en ticks ?
- Non. Le nombre de trades est le nombre d'exécutions sur une bourse, pris dans son flux de transactions, chacune dotée d'une taille et d'un côté. Le volume en ticks compte les mises à jour de prix ou de cotation dans le flux d'un broker, qui peuvent ne correspondre à aucune transaction.