Volume par prix

Le volume par prix est la quantité traitée à chaque niveau de prix sur une période, par opposition au volume par barre de temps. C'est la série brute à partir de laquelle se trace un profil de volume et, une fois séparée en volume au bid et à l'ask, la série brute à partir de laquelle se trace un graphique footprint.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Des transactions au profil

Chaque transaction a un prix et une taille. Regroupez les transactions d'une période par prix et additionnez les tailles : vous obtenez le volume par prix, un nombre par niveau. Tracez ces nombres à l'horizontale et vous obtenez un profil de volume. Conservez le côté agresseur de chaque transaction, de sorte que chaque niveau porte un volume au bid et un volume à l'ask, et vous obtenez les cellules d'un footprint, avec un delta égal au volume à l'ask moins le volume au bid, par niveau.

Le guide de senzoukria.com sur le profil de volume décrit ce changement de point de vue : un graphique classique répond à la question de savoir quand le marché était actif, le volume par prix répond à celle des prix sur lesquels il s'est accordé.

  • Entrée : les transactions individuelles avec prix, taille et (pour les footprints) côté agresseur.
  • Agrégation : par niveau de prix, à la taille de tick de l'instrument ou selon un regroupement de ticks choisi.
  • Sorties : profil de volume, POC, value area, cellules de footprint, déséquilibres.

Données nécessaires

Le volume par prix exige un flux au niveau des transactions ou agrégé par niveau. Les barres OHLCV ne le contiennent pas : une barre au volume de 1 000 ne dit pas comment ces contrats se répartissent dans son amplitude. Tout profil construit à partir de barres seules est une approximation qui répartit le volume de la barre selon une règle, et il doit être présenté comme tel.

Les niveaux manquants sont manquants, pas nuls. Si un fournisseur ne livre aucune transaction pendant un laps de temps, le profil comporte un trou à cet endroit ; le tracer comme un niveau mince inventerait un low volume node qui n'a jamais existé.

Dans Senzoukria

Le type de cellule Volume Profile du graphique footprint et l'overlay Volume Profile (session) tracent le volume par prix, respectivement par barre et par période. L'indicateur Volume per Level calcule le volume moyen par niveau de prix distinct d'une barre, ce que la description de l'application appelle la densité de l'enchère : élevée quand chaque prix a été fortement travaillé, faible quand le prix a glissé de niveau en niveau. Son numérateur est la somme des niveaux, et non le champ de volume total de la barre, afin qu'un niveau écarté ne puisse pas fausser la moyenne.

Pour la crypto, le réglage Historique et profils crypto décrit les bougies Binance Spot / Perp et un vrai volume par prix, importés progressivement et conservés sur le disque ; le guide du footprint crypto publié sur le site couvre ce flux. La crypto dans l'application sert uniquement à l'analyse. Pour les futures, les données par niveau viennent du fournisseur connecté et sont facturées par lui ; les aides de l'application sur les comptes distinguent les barres serveur, qui portent l'OHLC, le volume et le delta mais aucun niveau de footprint, du drainage tick dont a besoin une stratégie par niveau.

Erreurs fréquentes

  • Construire un profil à partir de barres OHLCV et le présenter comme du volume par prix.
  • Comparer des volumes par prix entre instruments aux tailles de tick différentes sans regrouper les niveaux de façon cohérente.
  • Traiter un niveau vide comme un niveau à volume nul. Un trou dans le flux est une inconnue.
  • Oublier que la forme d'un profil dépend du regroupement des niveaux : un tick par ligne et cinq ticks par ligne peuvent montrer des nœuds différents.

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Questions fréquentes

Quelle est la différence entre volume par prix et volume par barre ?
Le volume par barre additionne toutes les transactions d'un intervalle de temps, quel que soit leur prix. Le volume par prix additionne toutes les transactions à un niveau de prix donné, quel que soit leur moment. Le premier est l'histogramme sous un graphique classique ; le second est l'histogramme horizontal d'un profil de volume. Seul le second vous dit où, dans l'amplitude, les transactions ont eu lieu.
Peut-on construire un volume par prix à partir de bougies ?
Pas exactement. Une bougie porte un seul chiffre de volume pour toute son amplitude et n'enregistre pas la répartition des transactions entre les prix. Tout profil construit à partir de bougies répartit le volume selon une règle supposée et constitue une approximation. Le réglage d'historique crypto de Senzoukria mentionne explicitement un vrai volume par prix importé depuis Binance, et pour les futures les données par niveau viennent du flux de transactions du fournisseur connecté.
Le volume par prix inclut-il le côté agresseur ?
Un simple profil de volume n'en a pas besoin : il additionne seulement les tailles par prix. Un footprint, si : chaque niveau est séparé en volume traité au bid et volume traité à l'ask, et le delta est le volume à l'ask moins le volume au bid. Les aides de l'application notent que les barres serveur portent l'OHLC, le volume et le delta mais pas le bid et l'ask par niveau, ce qui explique que le flux tick soit nécessaire aux footprints.