Объём по ценам

Объём по ценам — количество, проторгованное на каждом отдельном ценовом уровне за период, в отличие от объёма по временным барам. Это исходный ряд, из которого рисуется профиль объёма, а при разделении на объём по bid и по ask — исходный ряд, из которого рисуется футпринт-график.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

От сделок к профилю

У каждой сделки есть цена и размер. Сгруппируйте сделки периода по ценам и просуммируйте размеры — получите объём по ценам: одно число на уровень. Нанесите эти числа горизонтально — получите профиль объёма. Сохраните сторону-агрессора каждой сделки, чтобы каждый уровень содержал объём по bid и объём по ask, — получите ячейки футпринта, где дельта равна объёму по ask минус объём по bid на уровень.

Руководство по профилю объёма на senzoukria.com описывает эту смену точки зрения так: обычный график отвечает, когда было оживлённо, а объём по ценам отвечает, на каких ценах рынок договорился.

  • Вход: отдельные сделки с ценой, размером и (для футпринта) стороной-агрессором.
  • Агрегация: по ценовым уровням, с шагом тика инструмента или выбранной группировкой тиков.
  • Выход: профиль объёма, POC, область стоимости, ячейки футпринта, дисбалансы.

Требования к данным

Объёму по ценам нужен поток на уровне сделок или агрегированный по уровням. OHLCV-бары его не содержат: бар с объёмом 1 000 не говорит, как эти контракты распределились по его диапазону. Любой профиль, построенный по одним только барам, является приближением, которое распределяет объём бара по его диапазону по некоторому правилу, и его следует так и подписывать.

Отсутствующие уровни отсутствуют, а не равны нулю. Если поставщик не даёт сделок за некоторый отрезок времени, в профиле на этом отрезке дыра; нарисовать её как тонкий уровень значило бы выдумать узел низкого объёма, которого никогда не было.

В Senzoukria

Тип ячейки Volume Profile на графике футпринта и индикатор Volume Profile (session) рисуют объём по ценам — по барам и по периоду соответственно. Индикатор Volume per Level вычисляет средний объём на отдельный ценовой уровень бара, что описание приложения называет плотностью аукциона: высокая, когда отработана каждая цена, низкая, когда цена скользила с уровня на уровень. Его числитель — сумма уровней, а не поле общего объёма бара, чтобы отброшенный уровень не искажал среднее.

Для крипты настройка истории и профилей описывает свечи Binance Spot / Perp и реальный объём по ценам, импортируемые постепенно и хранимые на диске; руководство по криптофутпринту на сайте разбирает этот поток. Крипта в приложении служит только для анализа. Для фьючерсов данные по уровням приходят от подключённого поставщика и оплачиваются ему; подсказки в разделе аккаунта различают серверные бары, которые несут OHLC, объём и дельту, но не уровни футпринта, и тиковый поток, который нужен стратегии, работающей по уровням.

Частые ошибки

  • Строить профиль по OHLCV-барам и выдавать его за объём по ценам.
  • Сравнивать объём по ценам на инструментах с разным размером тика, не группируя уровни единообразно.
  • Считать пустой уровень уровнем с нулевым объёмом. Пропуск в потоке — это неизвестность.
  • Забывать, что форма профиля зависит от группировки уровней: один тик на строку и пять тиков на строку могут показать разные узлы.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Чем объём по ценам отличается от объёма по барам?
Объём по барам суммирует все сделки временного интервала, какой бы ни была их цена. Объём по ценам суммирует все сделки на заданном ценовом уровне, в какое бы время они ни прошли. Первое — гистограмма под обычным графиком; второе — горизонтальная гистограмма профиля объёма. Только второе говорит, где внутри диапазона шла торговля.
Можно ли построить объём по ценам из свечных данных?
Строго говоря, нет. Свеча несёт одно число объёма на весь свой диапазон и не фиксирует, как сделки распределились по ценам. Любой профиль, построенный по свечам, распределяет объём по предполагаемому правилу и является приближением. Настройка криптоистории в Senzoukria прямо говорит о реальном объёме по ценам, импортируемом с Binance, а для фьючерсов данные по уровням приходят из потока сделок подключённого поставщика.
Входит ли в объём по ценам сторона-агрессор?
Обычному профилю объёма она не нужна: он лишь суммирует размеры по ценам. Футпринту нужна: каждый уровень делится на объём, проторгованный по bid, и объём, проторгованный по ask, а дельта равна объёму по ask минус объём по bid. Собственные подсказки приложения отмечают, что серверные бары несут OHLC, объём и дельту, но не bid и ask по уровням, — поэтому для футпринта требуется тиковый поток.