Композитный профиль

Окно, а не сессия

Сессионный профиль сбрасывается на каждом открытии. Композитный профиль — нет: он накапливает объём по ценам за любое заданное вами окно, поэтому уровень, на котором активно торговали три дня назад, сегодня всё ещё виден как узел высокого объёма. Поэтому POC и область стоимости композита являются утверждениями обо всём окне и меняются медленно.

Композиты используют как структурную карту: где лежат крупные узлы и тонкие разрывы на протяжении свинга, где до сих пор стоит нетронутый POC прошлой сессии и находится ли сегодняшняя стоимость внутри или вне более долгосрочного распределения.

• Фиксированный композит: набор целых сессий (например, последние пять дней).
• Скользящий композит: окно, которое едет вместе с текущим баром.
• Привязанный композит: от выбранного бара или события до текущего момента.

Чтение композита рядом с сессионным профилем

• Сессионный POC внутри узла высокого объёма композита — это торговля там, где рынок давно договорился; сессионный POC внутри узла низкого объёма композита — торговля в зоне, которую рынок обычно пересекает быстро.
• Границы области стоимости композита — более медленные ориентиры, чем сессионные: сессия, пробивающая свой VAH, оставаясь внутри стоимости композита, — событие меньшего масштаба, чем та, что выходит за обе.
• Чем шире окно, тем сильнее композит сглаживает любой отдельный день; так и задумано.

В Senzoukria

На экране тепловой карты настройка Profile history описана в приложении как глубина истории, на которой строятся профиль объёма и линии POC / VAH / VAL; она накапливается в реальном времени, независимо от кольца тепловой карты, и переключается задним числом. Панель профиля объёма там — это именно проторгованный объём по ценам за эту историю профиля, а не за сессию, даже при отдалении, и уровни POC / VA / VWAP следуют тому же окну. Эта панель является скользящим композитом.

На графике футпринта индикатор Volume Profile (session) не ограничен сессией: его настройка Period предлагает 3 дня, неделю, скользящие 3 месяца и 6 месяцев, а также видимый диапазон, и подсказка указывает, что варианты на 90/180 дней отсчитываются назад от последней загруженной свечи, используют только реальные данные по ценовым уровням и что выбор периода не загружает историю. У индикатора Market Profile (TPO) те же скользящие периоды в 90 и 180 дней. Индикатор Rolling VPOC вычисляет POC агрегированного профиля последних N баров (по умолчанию 10), а Naked POC хранит незатронутые точки контроля каждой прошедшей сессии.

Частые ошибки

• Читать профиль тепловой карты как сессионный. Он строится за окно истории профиля — подсказка приложения об этом говорит.
• Сравнивать POC композита со вчерашним сессионным POC как уровни одного рода.
• Строить композит за окно с пропуском данных и читать дыру как узел низкого объёма. Недостающая история недостающая, а не тонкая.
• Считать, что длинное окно всегда лучше. Композит, охватывающий смену режима, смешивает два распределения в одно.
• Выбирать период в 90 или 180 дней и ждать, что он подгрузит историю. Подсказка индикатора указывает, что период использует только уже загруженные данные.