Зачем выбирать объёмные бары вместо временных для футпринта?

Потому что каждый бар содержит одинаковое количество работы, и дельта, положение POC и дисбалансы одного бара находятся в тех же условиях, что и у следующего. Временные бары сопоставимы по времени, что полезно для структуры сессии, но тихий и активный бары несопоставимы внутри. Многие трейдеры держат оба графика открытыми ради двух этих взглядов.

Работают ли объёмные бары на экране крипты?

Да, для Binance Spot и Perp: эти потоки ведут тот же движок футпринта тик за тиком, поэтому объёмные бары строятся вживую с первого закрытого бара. Не хватает истории: кэш крипты хранит только минутные бары, поэтому график из объёмных баров не уходит в прошлое. На Databento CME это семейство отключено с примечанием. Экран крипты остаётся только для анализа, без маршрутизации ордеров.

Объёмные бары

Объёмные бары — это бары графика, которые закрываются, как только наторговано фиксированное число контрактов, например каждые 1 000 контрактов, независимо от того, сколько сделок на это ушло и сколько прошло времени. Поэтому каждый бар содержит одинаковое количество работы, что делает побарные величины футпринта, такие как дельта, напрямую сопоставимыми от бара к бару.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Построение

Движок накапливает размер каждой сделки с момента закрытия прошлого бара. Когда текущая сумма достигает выбранного числа контрактов, бар закрывается и открывается новый. Принт, который перешагнул бы порог, принадлежит тому бару, в который он пришёл; поэтому объёмные бары равны по объёму с точностью до размера последнего принта, а не до контракта. На ликвидных фьючерсах с преимущественно мелкими принтами разница пренебрежима; на тонком рынке с редкими крупными блоками бары могут заметно перебирать.

Порог в контрактах, выбираемый для каждого графика.
Длительность и число сделок меняются от бара к бару.
Ячейки футпринта объёмного бара строятся из тех же принтов, которые его закрыли.

Что они меняют в чтении футпринта

Дельта бара становится долей известной суммы. На барах по 1 000 объёма дельта +400 означает разделение агрессии 700 по ask против 300 по bid; на временном баре те же +400 могли прийти и с бара в 450 контрактов, и с бара в 9 000.
Delta % остаётся полезной, но менее необходима, поскольку знаменатель почти постоянен.
POC бара и его миграция описывают, где было сделано фиксированное количество работы, а это естественная единица для чтения принятия цены.
На выходе новостей за несколько секунд печатается много баров; в обед один бар может занять полчаса. График показывает активность, а не часы, поэтому ориентиры сессии нужно выносить отдельными линиями.

В Senzoukria

Volume — третье семейство меню интервалов на экране футпринта. Готовые значения идут от 100 до 10 000 контрактов, а произвольный размер можно ввести и закрепить. Как тиковые, диапазонные и дельта-бары, объёмные бары перестраиваются тик за тиком движком футпринта, поэтому они доступны там, куда доходит сырая лента, — на Rithmic и на потоках Binance экрана крипты — и отключены с примечанием на коннекторах, передающих только готовые бары, и на Databento CME.

Индикатор панели Volume на графике из объёмных баров почти плоский по построению; информативными остаются индикаторы по дельте, числу сделок, среднему размеру сделки и длительности бара. Session CVD и CVD Slope работают как обычно, поскольку суммируют дельты баров. Панель бэктеста приложения отмечает, что серверные бары содержат OHLC, объём и дельту, но не уровни футпринта, поэтому стратегии, решающей по дисбалансам на уровнях, по-прежнему нужен потиковый слив.