Индикатор Session CVD: формула, настройки и чтение
Session CVD — накопленная дельта объёма, привязанная к торговой сессии: она суммирует чистый объём агрессоров каждого бара с открытия сессии CME в 17:00 по Чикаго и обнуляется на каждом новом открытии. Она показывает чистый баланс агрессивных покупок и продаж, накопленный в сессии, а не отдельно по каждому бару.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Session CVD — Дельта, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Session CVD
Сброс применяется к каждой сессии в загруженной истории, а не только к текущей, поэтому график, прокрученный на несколько дней назад, показывает отдельную кривую для каждой сессии. Ряд никогда не привязывается к началу графика или к полуночи, а значит, данный бар выдаёт одно и то же значение при любом объёме загруженной истории. По кривой читаются две вещи: её уровень — где находится чистая агрессия сессии относительно открытия, и её наклон — чем подпитывается текущий импульс.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
CVD série : somme cumulée de totalDelta, RESET à chaque ouverture de session CME (17:00 CT — `cmeSessionOpenSec` par barre, donc l'historique multi-sessions reset à CHAQUE ouverture, pas seulement la courante). Canon : jamais ancré au début du chart ni à minuit.
Как его читать
- Растущая кривая вместе с растущей ценой описывает подъём, который несут чистые агрессивные покупки.
- Когда цена обновляет максимум сессии, а кривая не превышает собственный предыдущий максимум, новый максимум не поддержан прежней чистой агрессией.
- Плоская кривая внутри ценового диапазона означает, что обе стороны агрессора торгуют примерно поровну, как бы ни выглядели свечи.
- Из-за сброса уровни двух разных сессий несравнимы; сравнима только форма внутри сессии.
- Кривая, вернувшаяся к нулю ближе к концу сессии, говорит, что агрессивные покупки и продажи этой сессии примерно погасили друг друга с момента открытия.
Параметры и значения по умолчанию
Параметр цвета по умолчанию #2962ff и чисто визуальный. Сглаживание по умолчанию равно 1; применённое к накопительному ряду, оно работает как скользящее среднее уже проинтегрированной кривой, что сдвигает точки разворота позже, — его лучше не включать, когда важен момент выполаживания.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Чего он не показывает
Накопленная дельта показывает, что было исполнено агрессивно, но никогда — пассивную ликвидность, которая это встретила, поэтому поглощение здесь не видно и читается на футпринте, тепловой карте или в DOM. Привязка — открытие сессии CME, поэтому ряд не может измерять накопление, растянутое на несколько сессий: каждое открытие обнуляет его намеренно. Одна крупная агрессивная заявка двигает кривую так же, как длинная серия мелких. А растущая кривая — это запись прошлого потока, а не указание на то, куда пойдёт цена.
Похожие индикаторы
- Delta % — Дельта
- Delta momentum — Дельта
- Delta min/max — Дельта
- Price/Delta Divergence — Дельта
- Delta % Histogram — Дельта
- Max Delta — Дельта
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Когда обнуляется накопленная дельта объёма?
- В этой реализации ряд обнуляется на каждом открытии сессии CME, в 17:00 по Чикаго, и сброс применяется к каждой сессии в загруженной истории. Именно эта привязка делает значение чистой агрессией с момента открытия сессии, а не с произвольной точки графика. Привязка к полуночи или к первому бару на экране здесь намеренно не используется.
- Чем CVD отличается от дельты?
- Дельта — чистый объём агрессоров одного бара, а CVD — бегущая сумма этих дельт с открытия сессии. Дельта отвечает, что произошло в этом баре; CVD отвечает, где находится чистая агрессия сессии в целом. Серия небольших положительных дельт даёт ровно растущий CVD, хотя ни один отдельный бар не выделяется.
- Предсказывает ли накопленная дельта цену?
- Нет. CVD — запись уже проторгованного объёма, размеченного по тому, кто пересекал спред, поэтому он описывает прошлое состояние аукциона. Он становится полезен при сравнении с тем, что цена делала на том же отрезке: трейдеры разбирают именно совпадения и расхождения между ними. Любое ожидание, построенное на таком сравнении, — это интерпретация, а не свойство индикатора.