Indicatore Session CVD: formula, impostazioni e lettura
Session CVD è il delta cumulato del volume ancorato alla sessione di trading: somma il volume netto degli aggressori di ogni barra dall'apertura della sessione CME alle 17:00 CT e si azzera a ogni nuova apertura. Mostra il saldo netto di acquisti e vendite aggressivi accumulato fin qui nella sessione, invece che barra per barra.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Session CVD — Delta, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Session CVD
L'azzeramento si applica a ogni sessione presente nello storico caricato, non solo a quella corrente, quindi un grafico riportato indietro di diversi giorni mostra una curva nuova per ogni sessione. La serie non è mai ancorata all'inizio del grafico né alla mezzanotte, il che significa che una data barra riporta lo stesso valore qualunque sia la quantità di storico caricato. Dalla curva si leggono due cose: il livello, che dice dove si trova l'aggressività netta della sessione rispetto all'apertura, e la pendenza, che dice come viene alimentata la spinta in corso.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
CVD série : somme cumulée de totalDelta, RESET à chaque ouverture de session CME (17:00 CT — `cmeSessionOpenSec` par barre, donc l'historique multi-sessions reset à CHAQUE ouverture, pas seulement la courante). Canon : jamais ancré au début du chart ni à minuit.
Come leggerlo
- Una curva in salita insieme a un prezzo in salita descrive un rialzo sostenuto da acquisti aggressivi netti.
- Quando il prezzo segna un nuovo massimo di sessione mentre la curva non supera il proprio massimo precedente, il nuovo massimo non è sostenuto dalla stessa aggressività netta.
- Una curva piatta durante una fase laterale del prezzo significa che i due lati aggressori scambiano quantità simili, qualunque sia l'aspetto delle candele.
- A causa dell'azzeramento, i livelli di due sessioni diverse non sono confrontabili; lo è solo la forma all'interno di una sessione.
- Una curva che torna intorno allo zero a fine sessione indica che dall'apertura gli acquisti e le vendite aggressivi della sessione si sono più o meno compensati.
Parametri e valori predefiniti
Il parametro colore vale #2962ff per impostazione predefinita ed è puramente visivo. La smussatura vale 1 per impostazione predefinita; applicata a una serie cumulata agisce come una media mobile di una curva già integrata, il che ritarda i punti di svolta: meglio lasciarla disattivata quando conta il momento di un appiattimento.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ciò che non mostra
Il delta cumulato mostra ciò che è stato eseguito in modo aggressivo, mai la liquidità in attesa che lo ha incontrato: l'assorbimento qui è invisibile e va letto sul footprint, sulla heatmap o sul DOM. L'ancora è l'apertura della sessione CME, quindi la serie non può misurare un accumulo che si estende su più sessioni: ogni apertura la azzera volutamente. Un singolo grande ordine aggressivo sposta la curva quanto una lunga serie di piccoli ordini. E una curva in salita è una registrazione del flusso passato, non un'indicazione di dove andrà il prezzo.
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Frequently asked questions
- Quando si azzera il delta cumulato del volume?
- In questa implementazione la serie si azzera a ogni apertura della sessione CME, alle 17:00 CT, e l'azzeramento si applica a ogni sessione dello storico caricato. È questa ancora a far sì che il valore rappresenti l'aggressività netta dall'apertura della sessione, invece che da un punto arbitrario del grafico. Volutamente non è ancorata alla mezzanotte né alla prima barra visibile.
- Qual è la differenza tra CVD e delta?
- Il delta è il volume netto degli aggressori di una singola barra, mentre il CVD è la somma progressiva di quei delta dall'apertura della sessione. Il delta dice cosa è successo in questa barra; il CVD dice a che punto è complessivamente l'aggressività netta della sessione. Una serie di piccoli delta positivi produce un CVD in salita costante anche se nessuna barra spicca da sola.
- Il delta cumulato del volume prevede il prezzo?
- No. Il CVD registra volume già scambiato, classificato in base al lato che ha attraversato lo spread, quindi descrive lo stato passato dell'asta. Diventa utile quando lo si confronta con ciò che ha fatto il prezzo nello stesso tratto, perché è l'accordo o il disaccordo tra i due che i trader esaminano. Qualsiasi aspettativa costruita su quel confronto è un'interpretazione, non una proprietà dell'indicatore.