Indicatore Price/Delta Divergence: formula, impostazioni e lettura
Price/Delta Divergence dà un punteggio al disaccordo tra la direzione del prezzo e quella del delta su una finestra fissa. Confronta il segno della variazione di prezzo su N barre con il segno della variazione del delta sulle stesse N barre e disegna la differenza, un numero intero tra −2 e +2, con N pari a 5 di default.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Price/Delta Divergence — Delta, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Price/Delta Divergence
Si usano solo i segni delle due variazioni: il valore è sign(chiusura attuale − chiusura di N barre fa) meno sign(delta attuale − delta di N barre fa). Una lettura di 0 significa che prezzo e flusso si sono mossi nello stesso senso, o che nessuno dei due si è mosso. Una lettura di +2 significa che il prezzo è salito mentre il delta è sceso sulla finestra, e −2 è lo specchio esatto. Le letture +1 e −1 sono mezze divergenze, in cui una delle due serie è rimasta piatta mentre l'altra si muoveva. Il punteggio è costruito sui segni di proposito: mescolare una variazione di prezzo in punti con una variazione di delta in contratti produrrebbe un'ampiezza senza un'unità onesta, mentre un confronto di segni è adimensionale e si può verificare a occhio.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Force de divergence prix/delta : compare le SIGNE du ROC du close au signe du ROC du delta sur N barres. value = sign(close[i] − close[i−N]) − sign(delta[i] − delta[i−N]) ∈ {−2, −1, 0, +1, +2} : 0 = prix et flux d'accord ; ±2 = divergence pleine (+2 = le prix monte pendant que le delta se dégrade — absorption vendeuse potentielle ; −2 = miroir) ; ±1 = demi-divergence (un des deux est plat). Choix documenté : un score par signes, calculable de tête et sans unité — une magnitude mixte prix/contrats n'aurait pas d'échelle honnête. Défaut N=5, même justification que delta-momentum.
Come leggerlo
- Considera 0 lo stato normale. Prezzo e order flow d'accordo sono la condizione abituale, non un segnale.
- Una lettura di +2 descrive un prezzo che guadagna terreno mentre il delta peggiora sulle stesse cinque barre, ciò che i trader chiamano possibile assorbimento da parte dei venditori. Constata un disaccordo; non dice che seguirà un'inversione.
- Una lettura di −2 è il caso opposto: il prezzo scende mentre il delta migliora.
- Le mezze letture ±1 vengono da una serie rimasta piatta, non da un conflitto parziale di direzione. Controlla quale delle due prima di trarre conclusioni.
- Poiché l'output è un piccolo insieme di numeri interi, può cambiare valore su una sola barra. Leggi le sequenze di letture consecutive più che i salti isolati.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo fissa la finestra di entrambe le variazioni ed è 5 barre di default, scelto per la stessa ragione del default della definizione delta momentum. Periodi più brevi fanno reagire il punteggio al rumore locale e cambiare valore più spesso; periodi più lunghi, fino al massimo di 200, descrivono disaccordi più lenti e li confermano più tardi. Il colore cambia solo il disegno.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 5 | 1 – 200 |
Ciò che non mostra
L'indicatore non ha ampiezza: un movimento di prezzo di un tick e uno di cinquanta punti producono entrambi un segno di +1, quindi una divergenza tecnicamente piena può poggiare su variazioni trascurabili in una delle due serie. Confronta solo due istanti distanti N barre e ignora tutto ciò che sta in mezzo, quindi un andata e ritorno dentro la finestra è invisibile. Le divergenze tra prezzo e flusso sono frequenti e possono durare a lungo senza risolversi, il che fa del punteggio una descrizione di contesto più che un innesco. Come ogni misura basata sul delta, dipende dalla classificazione degli scambi per lato aggressore.
Indicatori correlati
- Delta % — Delta
- Session CVD — Delta
- Delta momentum — Delta
- Delta min/max — Delta
- Delta % Histogram — Delta
- Max Delta — Delta
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Frequently asked questions
- Cosa significa una lettura di +2 sull'indicatore Price/Delta Divergence?
- Significa che sulla finestra, cinque barre di default, il prezzo di chiusura è più alto di prima mentre il delta è più basso. Il prezzo è salito senza gli acquisti aggressivi che normalmente lo accompagnerebbero. I trader lo descrivono come possibile assorbimento da parte dei venditori, anche se la divergenza può continuare per molte barre senza che il prezzo giri.
- Perché il punteggio di divergenza è un numero intero e non una percentuale?
- Perché confronta direzioni e non dimensioni. La variazione di prezzo si misura in punti e quella del delta in contratti, quindi qualsiasi ampiezza combinata non avrebbe un'unità né una scala significative. Prendere il segno di ciascuna e sottrarli dà cinque valori possibili, da −2 a +2, che significano la stessa cosa su ogni strumento.
- Quale periodo usare per la divergenza tra prezzo e delta?
- Il default è 5 barre, la stessa finestra data alla definizione delta momentum per la stessa ragione. Un'impostazione più breve segnala i disaccordi prima e cambia valore più spesso; una più lunga, fino a 200, reagisce solo ai conflitti prolungati tra prezzo e flusso. Il valore giusto dipende dal tuo tipo di barra e da quanto durano le tue operazioni.