مؤشر Price/Delta Divergence: الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة
يقيّم Price/Delta Divergence الخلاف بين اتجاه السعر واتجاه الدلتا عبر نافذة رجوع ثابتة. يقارن إشارة تغيّر السعر على N شمعة بإشارة تغيّر الدلتا على الـ N شمعة نفسها ويرسم الفرق، وهو عدد صحيح بين −2 و+2، مع N مضبوطة على 5 افتراضيًا.
Senzoukria · المؤشرات · Updated September 2026
Price/Delta Divergence — الدلتا, في لوحة مستقلة أسفل الرسم.
ما الذي يقيسه Price/Delta Divergence
لا تُستخدم إلا إشارتا معدلي التغيّر: القيمة هي sign(الإغلاق الآن − الإغلاق قبل N شمعة) ناقص sign(الدلتا الآن − الدلتا قبل N شمعة). القراءة 0 تعني أن السعر والتدفق تحركا في الاتجاه نفسه، أو أن أيًا منهما لم يتحرك. القراءة +2 تعني أن السعر ارتفع بينما هبطت الدلتا عبر النافذة، و−2 هي المرآة تمامًا. القراءتان +1 و−1 نصفا تباعد، حيث كانت إحدى السلسلتين مستوية بينما تحركت الأخرى. بُني التقييم من الإشارات عمدًا: مزج تغيّر سعري بالنقاط مع تغيّر دلتا بالعقود سيُنتج مقدارًا بلا وحدة صادقة، بينما مقارنة الإشارات بلا أبعاد ويمكن التحقق منها بالعين.
الصيغة كما هي منفَّذة في الكود
هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:
Force de divergence prix/delta : compare le SIGNE du ROC du close au signe du ROC du delta sur N barres. value = sign(close[i] − close[i−N]) − sign(delta[i] − delta[i−N]) ∈ {−2, −1, 0, +1, +2} : 0 = prix et flux d'accord ; ±2 = divergence pleine (+2 = le prix monte pendant que le delta se dégrade — absorption vendeuse potentielle ; −2 = miroir) ; ±1 = demi-divergence (un des deux est plat). Choix documenté : un score par signes, calculable de tête et sans unité — une magnitude mixte prix/contrats n'aurait pas d'échelle honnête. Défaut N=5, même justification que delta-momentum.
كيف تقرأه
- اعتبر 0 الحالة الطبيعية. اتفاق السعر وتدفق الأوامر هو الوضع المعتاد، لا إشارة.
- القراءة +2 تصف سعرًا يكسب أرضًا بينما تتدهور الدلتا خلال الشموع الخمس نفسها، وهو ما يسميه المتداولون امتصاصًا محتملًا من البائعين. إنها تُثبت خلافًا؛ ولا تُثبت أن انعكاسًا سيتبع.
- القراءة −2 هي الحالة المعاكسة: السعر يهبط بينما تتحسن الدلتا.
- القراءات النصفية ±1 تأتي من استواء إحدى السلسلتين، لا من تعارض جزئي في الاتجاه. تحقّق أيهما قبل استخلاص نتيجة.
- لأن الناتج مجموعة صغيرة من الأعداد الصحيحة، قد يتقلب بين القيم في شمعة واحدة. اقرأ سلاسل القراءات المتتالية لا التقلبات المعزولة.
المعاملات والقيم الافتراضية
تحدد Period نافذة الرجوع لكلا معدلي التغيّر وقيمتها الافتراضية 5 شموع، اختيرت للسبب نفسه الذي اختيرت له القيمة الافتراضية لتعريف زخم الدلتا. الفترات الأقصر تجعل التقييم يتفاعل مع الضجيج المحلي ويغيّر قيمته أكثر؛ والأطول، حتى الحد الأقصى 200، تصف خلافات أبطأ وتؤكدها لاحقًا. اللون لا يؤثر إلا في الرسم.
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | المدى |
|---|---|---|---|
| Period | number | 5 | 1 – 200 |
ما لا يُظهره
لا مقدار للمؤشر: حركة سعرية بتيك واحد وحركة بخمسين نقطة تُنتجان كلتاهما الإشارة +1، فقد يقوم تباعد كامل تقنيًا على تغيّرات تافهة في أي من السلسلتين. لا يقارن إلا نقطتين زمنيتين بينهما N شمعة ويتجاهل كل ما بينهما، فتبقى رحلة الذهاب والإياب داخل النافذة غير مرئية. التباعدات بين السعر والتدفق شائعة وقد تستمر طويلًا دون أن تُحسم، ما يجعل التقييم وصفًا للسياق لا مُطلِقًا للدخول. ومثل كل مقياس قائم على الدلتا، يعتمد على تصنيف الصفقات حسب جانب المبادر.
مؤشرات ذات صلة
- Delta % — الدلتا
- Session CVD — الدلتا
- Delta momentum — الدلتا
- Delta min/max — الدلتا
- Delta % Histogram — الدلتا
- Max Delta — الدلتا
هذه الصفحة بلغات أخرى
Frequently asked questions
- ماذا تعني القراءة +2 على مؤشر Price/Delta Divergence؟
- تعني أنه عبر نافذة الرجوع، خمس شموع افتراضيًا، أصبح سعر الإغلاق أعلى مما كان بينما أصبحت الدلتا أدنى مما كانت. تقدّم السعر دون الشراء العدواني الذي يرافقه عادةً. يصف المتداولون هذا بامتصاص محتمل من البائعين، مع أن التباعد قد يستمر شموعًا كثيرة دون أن ينعطف السعر.
- لماذا تقييم التباعد عدد صحيح لا نسبة مئوية؟
- لأنه يقارن الاتجاهات لا الأحجام. يُقاس تغيّر السعر بالنقاط وتغيّر الدلتا بالعقود، فأي مقدار مجمَّع لن تكون له وحدة أو مقياس ذو معنى. أخذ إشارة كل منهما وطرحها يعطي خمس قيم ممكنة، من −2 إلى +2، تعني الشيء نفسه على كل أداة.
- ما الفترة التي أستخدمها لتباعد السعر والدلتا؟
- القيمة الافتراضية 5 شموع، وهي نافذة الرجوع نفسها التي أُعطيت لتعريف زخم الدلتا للسبب نفسه. الإعداد الأقصر يُبلغ عن الخلافات أبكر ويغيّر قيمته أكثر؛ والأطول، حتى 200، لا يتفاعل إلا مع التعارضات المستدامة بين السعر والتدفق. القيمة المناسبة تعتمد على نوع شموعك ومدة صفقاتك.