Indicador Price/Delta Divergence: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Price/Delta Divergence puntúa el desacuerdo entre la dirección del precio y la del delta en una ventana fija. Compara el signo del cambio de precio en N barras con el signo del cambio de delta en esas mismas N barras y dibuja la diferencia, un número entero entre −2 y +2, con N fijado en 5 por defecto.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Price/Delta Divergence — Delta, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Price/Delta Divergence
Solo se usan los signos de las dos tasas de cambio: el valor es sign(cierre actual − cierre de hace N barras) menos sign(delta actual − delta de hace N barras). Una lectura de 0 significa que el precio y el flujo se movieron en el mismo sentido, o que ninguno se movió. Una lectura de +2 significa que el precio subió mientras el delta bajó en la ventana, y −2 es el espejo exacto. Las lecturas de +1 y −1 son medias divergencias, en las que una de las dos series quedó plana mientras la otra se movía. La puntuación se construye a propósito con signos: mezclar un cambio de precio en puntos con un cambio de delta en contratos produciría una magnitud sin unidad honesta, mientras que una comparación de signos es adimensional y se puede comprobar a simple vista.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Force de divergence prix/delta : compare le SIGNE du ROC du close au signe du ROC du delta sur N barres. value = sign(close[i] − close[i−N]) − sign(delta[i] − delta[i−N]) ∈ {−2, −1, 0, +1, +2} : 0 = prix et flux d'accord ; ±2 = divergence pleine (+2 = le prix monte pendant que le delta se dégrade — absorption vendeuse potentielle ; −2 = miroir) ; ±1 = demi-divergence (un des deux est plat). Choix documenté : un score par signes, calculable de tête et sans unité — une magnitude mixte prix/contrats n'aurait pas d'échelle honnête. Défaut N=5, même justification que delta-momentum.
Cómo leerlo
- Trata el 0 como el estado normal. Que el precio y el flujo de órdenes coincidan es la condición habitual, no una señal.
- Una lectura de +2 describe un precio que gana terreno mientras el delta se deteriora en esas mismas cinco barras, lo que los traders llaman posible absorción vendedora. Constata un desacuerdo; no afirma que vaya a seguir una reversión.
- Una lectura de −2 es el caso contrario: el precio cae mientras el delta mejora.
- Las medias lecturas de ±1 vienen de una serie que queda plana, no de un conflicto parcial de dirección. Comprueba cuál antes de sacar una conclusión.
- Como el resultado es un pequeño conjunto de números enteros, puede cambiar de valor en una sola barra. Lee secuencias de lecturas consecutivas, no cambios aislados.
Parámetros y valores por defecto
El periodo fija la ventana de ambas tasas de cambio y es 5 barras por defecto, elegido por la misma razón que el valor por defecto de la definición de momentum del delta. Los periodos más cortos hacen que la puntuación reaccione al ruido local y cambie de valor más a menudo; los más largos, hasta el máximo de 200, describen desacuerdos más lentos y los confirman más tarde. El color solo afecta al dibujo.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Period | number | 5 | 1 – 200 |
Lo que no muestra
El indicador no tiene magnitud: un movimiento de precio de un tick y uno de cincuenta puntos producen ambos un signo de +1, así que una divergencia técnicamente completa puede apoyarse en cambios triviales de cualquiera de las dos series. Solo compara dos momentos separados por N barras e ignora todo lo que ocurre entre ellos, así que una ida y vuelta dentro de la ventana es invisible. Las divergencias entre precio y flujo son frecuentes y pueden durar mucho sin resolverse, lo que hace de la puntuación una descripción de contexto y no un disparador. Como toda medida basada en el delta, depende de que las operaciones estén clasificadas por lado agresor.
Indicadores relacionados
- Delta % — Delta
- Session CVD — Delta
- Delta momentum — Delta
- Delta min/max — Delta
- Delta % Histogram — Delta
- Max Delta — Delta
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Frequently asked questions
- ¿Qué significa una lectura de +2 en el indicador Price/Delta Divergence?
- Significa que en la ventana, cinco barras por defecto, el precio de cierre está más alto que antes mientras el delta está más bajo. El precio avanzó sin la compra agresiva que normalmente lo acompañaría. Los traders lo describen como una posible absorción vendedora, aunque la divergencia puede prolongarse muchas barras sin que el precio gire.
- ¿Por qué la puntuación de divergencia es un número entero y no un porcentaje?
- Porque compara direcciones, no tamaños. El cambio de precio se mide en puntos y el cambio de delta en contratos, así que cualquier magnitud combinada no tendría unidad ni escala con sentido. Tomar el signo de cada uno y restarlos da cinco valores posibles, de −2 a +2, que significan lo mismo en cualquier instrumento.
- ¿Qué periodo uso para la divergencia entre precio y delta?
- El valor por defecto es 5 barras, la misma ventana que recibió la definición de momentum del delta por la misma razón. Un ajuste más corto informa antes de los desacuerdos y cambia de valor más a menudo; uno más largo, hasta 200, solo reacciona a conflictos sostenidos entre precio y flujo. El valor adecuado depende de tu tipo de barra y de cuánto duran tus operaciones.