Indicateur Price/Delta Divergence : formule, réglages et lecture
Price/Delta Divergence note le désaccord entre la direction du prix et celle du delta sur une fenêtre fixe. Il compare le signe de la variation du prix sur N barres avec le signe de la variation du delta sur les mêmes N barres et trace la différence, un entier compris entre −2 et +2, avec N = 5 par défaut.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Price/Delta Divergence — Delta, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Price/Delta Divergence
Seuls les signes des deux taux de variation sont utilisés : la valeur vaut sign(clôture actuelle − clôture il y a N barres) moins sign(delta actuel − delta il y a N barres). Une lecture de 0 signifie que le prix et le flux ont évolué dans le même sens, ou qu'aucun des deux n'a bougé. Une lecture de +2 signifie que le prix a monté pendant que le delta baissait sur la fenêtre, et −2 est le cas exactement symétrique. Les lectures +1 et −1 sont des demi-divergences, où l'une des deux séries est restée plate pendant que l'autre bougeait. Le score est construit sur des signes à dessein : mélanger une variation de prix en points et une variation de delta en contrats produirait une amplitude sans unité honnête, alors qu'une comparaison de signes est sans dimension et se vérifie à l'œil.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Force de divergence prix/delta : compare le SIGNE du ROC du close au signe du ROC du delta sur N barres. value = sign(close[i] − close[i−N]) − sign(delta[i] − delta[i−N]) ∈ {−2, −1, 0, +1, +2} : 0 = prix et flux d'accord ; ±2 = divergence pleine (+2 = le prix monte pendant que le delta se dégrade — absorption vendeuse potentielle ; −2 = miroir) ; ±1 = demi-divergence (un des deux est plat). Choix documenté : un score par signes, calculable de tête et sans unité — une magnitude mixte prix/contrats n'aurait pas d'échelle honnête. Défaut N=5, même justification que delta-momentum.
Comment le lire
- Considérez 0 comme l'état normal. Un prix et un orderflow d'accord, c'est la situation habituelle, pas un signal.
- Une lecture de +2 décrit un prix qui gagne du terrain pendant que le delta se dégrade sur les mêmes cinq barres, ce que les traders appellent une absorption vendeuse potentielle. Elle énonce un désaccord ; elle n'énonce pas qu'un retournement va suivre.
- Une lecture de −2 est le cas inverse : le prix baisse pendant que le delta s'améliore.
- Les demi-lectures de ±1 viennent d'une série devenue plate, pas d'un conflit partiel de direction. Vérifiez laquelle avant de conclure.
- Comme la sortie est un petit ensemble d'entiers, elle peut basculer d'une valeur à l'autre sur une seule barre. Lisez des séquences de lectures consécutives plutôt que des bascules isolées.
Paramètres et valeurs par défaut
La période fixe la fenêtre des deux taux de variation et vaut 5 barres par défaut, choisie pour la même raison que la valeur par défaut de la définition du delta momentum. Des périodes plus courtes font réagir le score au bruit local et le font changer plus souvent de valeur ; des périodes plus longues, jusqu'au maximum de 200, décrivent des désaccords plus lents et les confirment plus tard. La couleur ne touche que le tracé.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Period | number | 5 | 1 – 200 |
Ce qu’il ne montre pas
L'indicateur n'a pas d'amplitude : un mouvement de prix d'un tick et un mouvement de cinquante points produisent tous deux un signe +1, si bien qu'une divergence techniquement complète peut reposer sur des variations insignifiantes de l'une ou l'autre série. Il ne compare que deux instants, distants de N barres, et ignore tout ce qui se passe entre les deux : un aller-retour à l'intérieur de la fenêtre est invisible. Les divergences entre prix et flux sont fréquentes et peuvent durer longtemps sans se résoudre : le score décrit un contexte plutôt qu'un déclencheur. Comme toute mesure fondée sur le delta, il dépend de la classification des transactions par côté agresseur.
Indicateurs liés
- Delta % — Delta
- Session CVD — Delta
- Delta momentum — Delta
- Delta min/max — Delta
- Delta % Histogram — Delta
- Max Delta — Delta
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Frequently asked questions
- Que signifie une lecture de +2 sur l'indicateur Price/Delta Divergence ?
- Cela signifie que sur la fenêtre, cinq barres par défaut, la clôture est plus haute qu'avant alors que le delta est plus bas. Le prix a progressé sans les achats agressifs qui l'accompagnent normalement. Les traders y voient une possible absorption vendeuse, mais la divergence peut se prolonger pendant de nombreuses barres sans que le prix tourne.
- Pourquoi le score de divergence est-il un entier et non un pourcentage ?
- Parce qu'il compare des directions et non des tailles. La variation du prix se mesure en points et celle du delta en contrats : toute amplitude combinée n'aurait ni unité ni échelle significative. Prendre le signe de chacune et les soustraire donne cinq valeurs possibles, de −2 à +2, qui ont le même sens sur tous les instruments.
- Quelle période utiliser pour la divergence prix/delta ?
- La valeur par défaut est de 5 barres, la même fenêtre que celle retenue pour la définition du delta momentum, pour la même raison. Un réglage plus court signale les désaccords plus tôt et change plus souvent de valeur ; un réglage plus long, jusqu'à 200, ne réagit qu'aux conflits durables entre prix et flux. La bonne valeur dépend de votre type de barre et de la durée de vos trades.