Indicateur Session CVD : formule, réglages et lecture
Le CVD de séance est le delta cumulé ancré à la séance de cotation : il somme le volume agresseur net de chaque barre depuis l’ouverture de séance CME à 17 h 00 CT et se remet à zéro à chaque nouvelle ouverture. Il montre l’équilibre net entre achat et vente agressifs accumulé depuis le début de la séance, plutôt que barre par barre.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Session CVD — Delta, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Session CVD
Le reset s’applique à chaque séance présente dans l’historique chargé, pas seulement à la séance courante : un graphique remonté de plusieurs jours montre une courbe neuve pour chaque séance. La série n’est jamais ancrée au début du graphique ni à minuit, ce qui garantit qu’une barre donnée rapporte la même valeur quelle que soit la quantité d’historique chargée. Deux choses se lisent sur la courbe : son niveau, qui dit où en est l’agression nette de la séance par rapport à l’ouverture, et sa pente, qui dit comment la poussée en cours est alimentée.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
CVD série : somme cumulée de totalDelta, RESET à chaque ouverture de session CME (17:00 CT — `cmeSessionOpenSec` par barre, donc l'historique multi-sessions reset à CHAQUE ouverture, pas seulement la courante). Canon : jamais ancré au début du chart ni à minuit.
Comment le lire
- Une courbe qui monte en même temps que le prix décrit une avance portée par un achat agressif net.
- Quand le prix inscrit un nouveau plus haut de séance alors que la courbe ne dépasse pas son propre plus haut précédent, ce nouveau plus haut n’est pas soutenu par la même agression nette.
- Une courbe plate pendant un range de prix signifie que les deux côtés agresseurs traitent des quantités voisines, quelle que soit l’allure des bougies.
- À cause du reset, les niveaux de deux séances différentes ne sont pas comparables ; seule la forme à l’intérieur d’une séance l’est.
- Une courbe qui revient autour de zéro en fin de séance dit que les achats et les ventes agressifs de la séance se sont à peu près compensés depuis l’ouverture.
Paramètres et valeurs par défaut
Le paramètre de couleur vaut #2962ff par défaut et est purement visuel. Le lissage vaut 1 par défaut ; appliqué à une série cumulée, il agit comme une moyenne mobile sur une courbe déjà intégrée, ce qui repousse les points de retournement plus tard — mieux vaut le laisser inactif quand c’est le moment de l’aplatissement qui compte.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ce qu’il ne montre pas
Le delta cumulé montre ce qui a été exécuté agressivement, jamais la liquidité au repos qui l’a rencontré : l’absorption est invisible ici et se lit sur le footprint, la heatmap ou le DOM. L’ancre est l’ouverture de séance CME : la série ne peut donc pas mesurer une accumulation qui court sur plusieurs séances, chaque ouverture la remettant délibérément à zéro. Un seul gros ordre agressif déplace la courbe autant qu’une longue série de petits. Et une courbe qui monte est l’enregistrement d’un flux passé, pas une indication de la direction que prendra le prix.
Indicateurs liés
- Delta % — Delta
- Delta momentum — Delta
- Delta min/max — Delta
- Price/Delta Divergence — Delta
- Delta % Histogram — Delta
- Max Delta — Delta
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Frequently asked questions
- Quand le delta cumulé se remet-il à zéro ?
- Dans cette implémentation, la série se remet à zéro à chaque ouverture de séance CME, 17 h 00 CT, et le reset est appliqué à toutes les séances de l’historique chargé. C’est cette ancre qui fait que la valeur signifie l’agression nette depuis l’ouverture de la séance, et non depuis un point arbitraire du graphique. Elle n’est délibérément ancrée ni à minuit ni à la première barre à l’écran.
- Quelle différence entre le CVD et le delta ?
- Le delta est le volume agresseur net d’une seule barre, tandis que le CVD est la somme courante de ces deltas depuis l’ouverture de séance. Le delta répond à ce qui s’est passé dans cette barre ; le CVD répond à où en est l’agression nette de la séance dans l’ensemble. Une suite de petits deltas positifs produit un CVD qui monte régulièrement même si aucune barre ne se distingue.
- Le delta cumulé prédit-il le prix ?
- Non. Le CVD est l’enregistrement d’un volume déjà échangé, classé selon le côté qui a traversé le spread : il décrit l’état passé de l’enchère. Il devient utile comparé à ce que le prix a fait sur la même période, l’accord et le désaccord entre les deux étant ce que les traders examinent. Toute attente construite sur cette comparaison est une interprétation, pas une propriété de l’indicateur.