Indicador Session CVD: fórmula, ajustes y cómo leerlo
El CVD de sesión es el delta de volumen acumulado anclado a la sesión de negociación: suma el volumen agresor neto de cada barra desde la apertura de sesión del CME a las 17:00 CT y se reinicia a cero en cada nueva apertura. Muestra el balance neto de compra y venta agresiva acumulado en lo que va de sesión, en lugar de barra a barra.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Session CVD — Delta, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Session CVD
El reinicio se aplica a todas las sesiones presentes en el historial cargado, no solo a la actual, así que un gráfico desplazado varios días atrás muestra una curva nueva por cada sesión. La serie nunca se ancla al principio del gráfico ni a medianoche, lo que significa que una barra dada informa del mismo valor sea cual sea el historial cargado. De la curva se leen dos cosas: su nivel, que responde a dónde está la agresión neta de la sesión respecto a la apertura, y su pendiente, que responde a cómo se está alimentando el empuje actual.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
CVD série : somme cumulée de totalDelta, RESET à chaque ouverture de session CME (17:00 CT — `cmeSessionOpenSec` par barre, donc l'historique multi-sessions reset à CHAQUE ouverture, pas seulement la courante). Canon : jamais ancré au début du chart ni à minuit.
Cómo leerlo
- Una curva al alza junto a un precio al alza describe un avance sostenido por compra agresiva neta.
- Cuando el precio marca un nuevo máximo de sesión y la curva no supera su propio máximo anterior, ese nuevo máximo no está respaldado por la misma agresión neta.
- Una curva plana durante un rango de precio significa que los dos lados agresores negocian cantidades parecidas, tengan el aspecto que tengan las velas.
- Por el reinicio, los niveles de dos sesiones distintas no son comparables; solo lo es la forma dentro de una sesión.
- Una curva que vuelve cerca de cero al final de la sesión dice que la compra y la venta agresivas de la sesión se han compensado más o menos desde la apertura.
Parámetros y valores por defecto
El parámetro de color está en #2962ff por defecto y es puramente visual. El suavizado está en 1 por defecto; aplicado a una serie acumulada actúa como media móvil de una curva ya integrada, lo que retrasa los puntos de giro y conviene dejar desactivado cuando importa el momento exacto en que la curva se aplana.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Lo que no muestra
El delta acumulado muestra lo que se ejecutó de forma agresiva, nunca la liquidez en reposo que lo recibió, así que la absorción es invisible aquí y hay que leerla en el footprint, el heatmap o el DOM. El ancla es la apertura de sesión del CME, de modo que la serie no puede medir acumulación a lo largo de varias sesiones: cada apertura la pone a cero deliberadamente. Una sola orden agresiva grande mueve la curva tanto como una larga serie de órdenes pequeñas. Y una curva al alza es un registro de flujo pasado, no una indicación de hacia dónde irá el precio.
Indicadores relacionados
- Delta % — Delta
- Delta momentum — Delta
- Delta min/max — Delta
- Price/Delta Divergence — Delta
- Delta % Histogram — Delta
- Max Delta — Delta
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Frequently asked questions
- ¿Cuándo se reinicia el delta de volumen acumulado?
- En esta implementación la serie se reinicia en cada apertura de sesión del CME, a las 17:00 CT, y el reinicio se aplica a todas las sesiones del historial cargado. Ese ancla es lo que hace que el valor signifique agresión neta desde que abrió la sesión, y no desde un punto arbitrario del gráfico. Deliberadamente no se ancla a medianoche ni a la primera barra en pantalla.
- ¿Cuál es la diferencia entre el CVD y el delta?
- El delta es el volumen agresor neto de una sola barra, mientras que el CVD es la suma corrida de esos deltas desde la apertura de sesión. El delta responde a qué pasó en esta barra; el CVD, a dónde está la agresión neta de la sesión en conjunto. Una serie de deltas positivos pequeños produce un CVD que sube de forma sostenida aunque ninguna barra destaque por sí sola.
- ¿El delta de volumen acumulado predice el precio?
- No. El CVD es un registro de volumen ya negociado, clasificado según qué lado cruzó el spread, así que describe el estado pasado de la subasta. Resulta útil cuando se compara con lo que hizo el precio en el mismo tramo, porque la coincidencia y el desacuerdo entre ambos son lo que los traders examinan. Cualquier expectativa construida sobre esa comparación es una interpretación, no una propiedad del indicador.