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Costruzione
Il motore accumula la taglia di ogni operazione dalla chiusura dell'ultima barra. Quando il totale progressivo raggiunge il numero di contratti scelto, la barra chiude e se ne apre una nuova. Un'esecuzione che supererebbe la soglia appartiene alla barra in cui è arrivata; le barre a volume sono quindi uguali nel volume a meno della taglia dell'ultima esecuzione, non al contratto. Sui futures liquidi, con esecuzioni per lo più piccole, la differenza è trascurabile; su un mercato sottile con blocchi grandi occasionali, le barre possono sforare in modo evidente.
- Soglia in contratti, scelta per grafico.
- Durata e numero di operazioni variano da una barra all'altra.
- Le celle footprint di una barra a volume sono costruite dalle stesse esecuzioni che l'hanno chiusa.
Cosa cambiano nella lettura del footprint
- Il delta di barra diventa una quota di un totale noto. Su barre da 1.000 di volume, un delta di +400 significa che la ripartizione dell'aggressione è stata 700 all'ask contro 300 al bid; su una barra a tempo, lo stesso +400 potrebbe venire da una barra da 450 contratti o da una da 9.000.
- Delta % resta utile ma è meno necessario, dato che il denominatore è quasi costante.
- POC di barra e sua migrazione descrivono dove è stata fatta una quantità fissa di affari, che è l'unità naturale per leggere l'accettazione.
- Durante un dato macro molte barre si stampano in pochi secondi; a pranzo una sola barra può coprire mezz'ora. Il grafico mostra l'attività, non l'orologio, quindi i riferimenti di sessione richiedono linee separate.
In Senzoukria
Volume è la terza famiglia del menu delle granularità sulla schermata footprint. I valori predefiniti vanno da 100 a 10.000 contratti, e una taglia personalizzata si può digitare e fissare. Come le barre a tick, a range e a delta, le barre a volume sono ricostruite tick per tick dal motore footprint, quindi sono disponibili dove il tape grezzo lo raggiunge, Rithmic e i feed Binance della schermata cripto, e disattivate, con una nota, sui connettori che inoltrano solo barre già costruite e su Databento CME.
L'indicatore di pannello Volume su un grafico a barre di volume è quasi piatto per costruzione; gli indicatori che restano informativi sono quelli su delta, numero di operazioni, taglia media e durata della barra. CVD di sessione e Pendenza del CVD funzionano come al solito, dato che sommano i delta di barra. Il pannello di backtest dell'applicazione segnala che le barre del server portano OHLC, volume e delta ma non i livelli del footprint, quindi una strategia che decide su squilibri per livello richiede ancora il drenaggio dei tick.
Barre a volume e barre a tick
| Tipo di barra | Si chiude dopo | A che cosa è sensibile |
|---|---|---|
| Barre a volume | Chiudono dopo N contratti | Sensibili alla taglia: un solo blocco grande può chiudere una barra |
| Barre a tick | Chiudono dopo N operazioni | Sensibili alla frequenza: molte esecuzioni piccole chiudono una barra |
| Entrambe | La durata varia con l'attività | La costante è il numero di operazioni o il volume per barra |
Errori frequenti
- Scegliere una soglia su NQ e riusarla su MNQ. Il micro scambia su un tape diverso, quindi lo stesso numero di contratti copre una quantità diversa di attività di mercato.
- Leggere il conteggio delle barre come tempo. Dieci barre consecutive possono essere dieci secondi o un'ora.
- Confrontare risultati di backtest su barre a volume con risultati su barre a tempo; il confine di barra fa parte della strategia.
Correlati
- Impostazioni di order flow per NQ e MNQ
- Schermata Footprint
- Indicatore Delta cumulato di sessione
- Barre a tick
- Tipi di barra
Nella stessa sezione
- Tossicità del flusso di ordini
- Base dei futures
- Base spot-perp
- Barre a tempo
- Bias di data snooping
- Barre a range
- Bias di recenza
- Barre a delta
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Domande frequenti
- Perché preferire barre a volume a barre a tempo per un footprint?
- Perché ogni barra contiene la stessa quantità di affari, quindi delta, posizione del POC e squilibri di una barra stanno sullo stesso piano della successiva. Le barre a tempo sono confrontabili nel tempo, cosa utile per la struttura della sessione, ma una barra tranquilla e una intensa non sono confrontabili al loro interno. Molti trader tengono aperti entrambi i grafici per le due letture.
- Le barre a volume funzionano sulla schermata cripto?
- Sì, per Binance Spot e Perp: quei feed alimentano lo stesso motore footprint tick per tick, quindi le barre a volume si costruiscono in diretta dalla prima barra chiusa. Quello che manca è lo storico: la cache cripto conserva solo barre al minuto, quindi un grafico a barre di volume non si estende nel passato. Su Databento CME la famiglia è disattivata con una nota. La schermata cripto resta di sola analisi, senza instradamento degli ordini.