Barre a tempo

Le barre a tempo sono barre del grafico che aprono e chiudono su un intervallo fisso di orologio, per esempio un minuto o un'ora, indipendentemente da quanto si è scambiato al loro interno. Sono il tipo di barra predefinito sulla maggior parte delle piattaforme e il più facile da allineare a sessioni, dati macro e dati di altre fonti.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

Come l'orologio taglia il tape

Una barra a tempo di intervallo T comincia a un confine dell'orologio, per esempio alle 09:31:00, e chiude appena prima del confine successivo. Ogni operazione il cui timestamp cade nell'intervallo appartiene alla barra. Apertura, massimo, minimo, chiusura, volume e, su un footprint, il volume bid e ask per prezzo sono tutti calcolati da quelle operazioni.

Il confine della barra è definito in un fuso orario. I futures sul CME seguono una sessione che apre alle 17:00 di Chicago, quindi una barra giornaliera ancorata alla mezzanotte locale e una barra di sessione ancorata alle 17:00 CT sono due oggetti diversi con volume ed escursione diversi.

  • Un minuto senza operazioni produce comunque uno slot di barra nel tempo, ma la barra non ha volume né livelli scambiati. Va mostrata come vuota, non come una barra piatta all'ultimo prezzo con volume zero presentato come una misura.
  • Gli intervalli intraday si possono sommare a partire dal più fine: una barra da 5 minuti è l'unione di cinque barre da 1 minuto, ed è per questo che una piattaforma può scaricare solo il minuto e costruire il resto in locale.

Perché le barre a tempo sono comode

  • I confronti fra sessioni sono diretti: le 09:31 di oggi si allineano con le 09:31 di ieri senza alcuna conversione.
  • I backtest si possono riprodurre contro un orologio, e il tempo di permanenza di una strategia si esprime in barre di durata nota.
  • Dati economici e aperture di mercato cadono su orari noti, quindi le loro barre sono facili da trovare.
  • Gli indicatori la cui formula presuppone durate di barra uguali, come la velocità del tape, hanno senso solo su barre a tempo o su barre a contatore di cui si osserva la durata.

Dove le barre a tempo ingannano

  • L'attività non è distribuita in modo uniforme sull'orologio. Una barra da 1 minuto all'apertura può contenere più operazioni di un'ora della sessione notturna, quindi i confronti di volume o delta fra barre mescolano quantità di informazione molto diverse.
  • I periodi lenti stampano molte barre con una manciata di operazioni ciascuna; ogni indicatore calcolato su di esse eredita quel rumore.
  • Un movimento rapido si comprime in una o due barre, nascondendo la sequenza livello per livello che una barra a tick o a range distribuirebbe.

In Senzoukria

Sulla pagina Footprint, da un minuto a un'ora sono fissati accanto al menu delle granularità; il passo della visita guidata «Timeframe e tipi di barra» mostra il menu e la stella che fissa le altre granularità. L'impostazione dello storico spiega che dal broker viene scaricato solo il minuto e che ogni timeframe intraday viene sommato localmente, quindi passare fra 1, 5 e 15 minuti non costa alcun viaggio di rete.

L'indicatore Volume per ora del giorno si aggancia al minuto di sessione, ⌊(orario della barra − apertura di sessione) / 60 s⌋ ancorato alle 17:00 CT, quindi il suo confronto fra sessioni accoppia le 09:31 di oggi con le 09:31 di ieri qualunque sia il tipo di barra, che è esattamente l'allineamento che le barre a tempo danno gratis. La guida al backtest sui futures copre le regole di walk-forward che dipendono da quell'allineamento.

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Domande frequenti

Qual è il timeframe migliore per leggere un footprint?
La guida alla lettura del footprint segnala che è sui timeframe bassi e sulle barre a tick o a volume che le singole esecuzioni contano ancora; molti trader di futures leggono barre da 1 a 5 minuti. I timeframe alti ripiegano centinaia di livelli di prezzo in una barra e il dettaglio cella per cella diventa illeggibile. L'intervallo giusto è quello in cui una barra contiene ancora un numero leggibile di livelli scambiati.
Perché la mia barra da 1 ora è diversa da quella di un'altra piattaforma?
Le barre orarie dipendono da dove inizia l'ora. Una piattaforma può ancorarsi allo scoccare dell'ora, un'altra all'apertura di sessione delle 17:00 CT e una terza al calendario di negoziazione dell'exchange. Le stesse operazioni cadono allora in barre delimitate in modo diverso. Controlla l'ancora e il fuso orario prima di confrontare.
Posso costruire barre a tick o a range da barre a tempo?
No. Una barra a tempo ha già fuso le sue operazioni; sequenza, conteggio e taglie delle singole operazioni sono perduti. Alle barre a contatore serve il flusso tick. È per questo che uno storico OHLCV importato in Senzoukria non porta delta né livelli del footprint, e che riprodurre barre a contatore richiede storico tick.