Barres de temps

Les barres de temps sont des barres de graphique qui s'ouvrent et se ferment sur un intervalle d'horloge fixe, une minute ou une heure par exemple, quelle qu'ait été l'activité à l'intérieur. C'est le type de barre par défaut sur la plupart des plateformes et le plus simple à aligner sur les séances, les publications économiques et les données d'autres sources.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Comment l'horloge découpe le tape

Une barre de temps d'intervalle T commence à une frontière de l'horloge, par exemple 09:31:00, et se ferme juste avant la frontière suivante. Toute transaction dont l'horodatage tombe dans l'intervalle appartient à la barre. L'ouverture, le plus haut, le plus bas, la clôture, le volume et, sur un footprint, les volumes bid et ask par prix, sont tous calculés à partir de ces transactions.

La frontière de barre est définie dans un fuseau horaire. Les futures du CME suivent une séance qui ouvre à 17:00 heure de Chicago : une barre journalière ancrée à minuit heure locale et une barre de séance ancrée à 17:00 CT sont deux objets différents, de volume et d'amplitude différents.

  • Une minute sans transaction produit tout de même un emplacement de barre dans le temps, mais cette barre n'a ni volume ni niveaux traités. Elle doit être affichée comme vide, pas comme une barre plate au dernier prix avec un volume nul présenté comme une mesure.
  • Les intervalles intraday se somment depuis le plus fin : une barre de 5 minutes est la réunion de cinq barres d'une minute, ce qui permet à une plateforme de ne télécharger que la minute et de construire le reste localement.

Pourquoi les barres de temps sont commodes

  • Les comparaisons de séances sont directes : 09:31 aujourd'hui s'aligne sur 09:31 hier sans aucune conversion.
  • Les backtests peuvent être rejoués contre une horloge, et la durée de détention d'une stratégie s'exprime en barres de durée connue.
  • Les publications économiques et les ouvertures de marché tombent sur des horodatages connus, leurs barres sont donc faciles à retrouver.
  • Les indicateurs dont la formule suppose des durées de barres égales, comme la vitesse du tape, n'ont de sens que sur des barres de temps ou sur des barres à compteur dont la durée est observée.

Là où les barres de temps trompent

  • L'activité n'est pas répartie uniformément sur l'horloge. Une barre d'une minute à l'ouverture peut porter plus de transactions qu'une heure de séance de nuit : comparer volume ou delta d'une barre à l'autre mélange des quantités d'information très différentes.
  • Les périodes lentes impriment beaucoup de barres qui contiennent une poignée de transactions ; tout indicateur calculé dessus hérite de ce bruit.
  • Un mouvement rapide se comprime dans une ou deux barres, masquant la séquence niveau par niveau qu'une barre tick ou range aurait étalée.

Dans Senzoukria

Sur la page Footprint, d'une minute à une heure sont épinglées à côté du menu des grains ; l'étape « Timeframes et types de barres » de la visite guidée montre le menu et l'étoile qui épingle d'autres grains. Le réglage d'historique explique que seule la minute est téléchargée chez le broker et que chaque timeframe intraday en est sommé localement : passer de 1 à 5 puis 15 minutes ne coûte aucun aller-retour.

L'indicateur Time-of-Day Volume s'indexe sur la minute de séance, ⌊(heure de la barre − ouverture de séance) / 60 s⌋ ancrée à 17:00 CT, de sorte que sa comparaison entre séances apparie 09:31 aujourd'hui avec 09:31 hier quel que soit le type de barre, ce que les barres de temps offrent justement gratuitement. Le guide du backtest sur futures couvre les règles de walk-forward qui dépendent de cet alignement.

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Questions fréquentes

Quel timeframe convient le mieux pour lire un footprint ?
Le guide de lecture du footprint note que c'est sur les timeframes bas et sur les barres tick ou volume que les transactions individuelles comptent encore ; beaucoup de traders futures lisent des barres de 1 à 5 minutes. Les timeframes élevés replient des centaines de niveaux de prix dans une seule barre et le détail cellule par cellule devient illisible. Le bon intervalle est celui où une barre porte encore un nombre lisible de niveaux traités.
Pourquoi ma barre d'une heure diffère-t-elle de celle d'une autre plateforme ?
Les barres horaires dépendent de l'endroit où l'heure commence. Une plateforme peut s'ancrer au sommet de l'heure, une autre à l'ouverture de séance de 17:00 CT, une troisième au modèle d'horaires de la place. Les mêmes transactions tombent alors dans des barres délimitées différemment. Vérifiez l'ancre et le fuseau avant de comparer.
Peut-on construire des barres tick ou range à partir de barres de temps ?
Non. Une barre de temps a déjà fusionné ses transactions ; la séquence, le compte et les tailles individuelles ont disparu. Les barres à compteur ont besoin du flux de ticks. C'est pourquoi un historique OHLCV importé dans Senzoukria ne porte ni delta ni niveaux de footprint, et pourquoi rejouer des barres à compteur demande un historique tick.