Barres range
Les barres range sont des barres de graphique qui se ferment quand le prix a parcouru une distance fixe, mesurée en ticks, et non à la fin d'un intervalle d'horloge. Chaque barre a la même amplitude du plus haut au plus bas : un marché rapide imprime beaucoup de barres, un marché calme en imprime peu.
Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026
Comment se construit une barre range
Une barre range a un seul paramètre : son amplitude, exprimée en ticks de l'instrument. La barre s'ouvre à la première transaction qui suit la clôture de la précédente. Chaque transaction entrante étend le plus haut ou le plus bas de la barre. Dès que la distance entre le plus haut et le plus bas atteint l'amplitude configurée, la barre se ferme et la transaction suivante en ouvre une nouvelle.
Comme la règle de clôture ne dépend que du mouvement de prix, les barres range n'ont pas de durée fixe. Une barre peut durer quelques secondes pendant une publication économique et dix minutes à midi. L'horodatage affiché sur l'axe est l'heure de clôture de la barre, pas une grille régulière.
- Toute barre achevée a la même hauteur ; l'ouverture et la clôture varient à l'intérieur.
- Les gaps plus grands que l'amplitude produisent une barre qui se ferme immédiatement, et certaines plateformes comblent le gap avec des barres fantômes. Vérifiez comment une plateforme traite ces gaps avant de comparer des graphiques ; des barres pour des prix qui n'ont jamais traité sont un choix de construction, pas une mesure.
- Une barre en cours n'a pas encore atteint son amplitude ; elle est affichée comme en formation et peut encore s'étendre des deux côtés.
Comment les lire sur un footprint
- Chaque barre couvre le même nombre de niveaux de prix, les niveaux traités par barre sont donc comparables sur toute la séance sans normalisation par la volatilité.
- Le nombre de barres par heure se lit directement comme une mesure d'activité : beaucoup de barres range sur un court intervalle signifient que le prix bouge ; peu de barres, qu'il tourne dans une bande étroite.
- Le delta par barre n'est comparable que sur une dimension : la distance de prix est fixe, mais le volume et la durée varient encore d'une barre à l'autre.
- Les comparaisons par heure de la journée demandent de la prudence. Les indicateurs indexés sur la minute de séance, comme Time-of-Day Volume, sont conçus pour apparier les barres d'une séance à l'autre quel que soit le type de barre ; ceux qui supposent des durées de barres égales ne le sont pas.
Les barres range face aux autres barres à compteur
| Type de barre | Se ferme quand |
|---|---|
| Temps | Un intervalle d'horloge s'achève |
| Tick | Un nombre donné de transactions a été imprimé |
| Volume | Un nombre donné de contrats a traité |
| Range | Le plus haut moins le plus bas atteint un nombre donné de ticks |
| Delta | L'agression nette (volume à l'ask moins volume au bid) atteint un seuil donné |
Dans Senzoukria
Les barres range sont l'un des cinq types de barres du menu des grains, à côté des timeframes épinglés sur la page Footprint. La visite guidée présente ce menu à l'étape intitulée « Timeframes et types de barres » : barres de temps, tick, volume, range et delta y vivent, et l'étoile épingle les grains que vous utilisez le plus.
Sur les flux Rithmic, les barres à compteur sont reconstruites depuis le flux de ticks avec une ancre à l'ouverture de séance de 17:00 CT, de sorte que la première barre d'une séance commence à l'ouverture plutôt que de reporter l'activité au-delà de la remise à zéro. Le Replay liste les mêmes grains sous « Grains », ce qui signifie qu'un graphique en barres range peut être rejoué barre par barre exactement comme il se serait formé en direct.
Erreurs fréquentes
- Lire l'axe horizontal comme du temps. Deux barres range voisines peuvent être séparées de quelques secondes comme de plusieurs minutes.
- Comparer un graphique range de 10 ticks sur NQ avec un graphique range de 10 ticks sur ES. La valeur du tick et l'amplitude quotidienne habituelle diffèrent ; le même nombre de ticks représente une fraction différente du mouvement de la journée.
- Supposer qu'un indicateur de période N barres signifie N minutes. Sur des barres range, N barres couvrent une durée variable.
- Changer l'amplitude en cours d'échantillon pendant qu'on teste une règle. Le guide orderflow NQ/MNQ rappelle qu'aucun type de barre n'est correct pour tout le monde ; quel que soit celui que vous retenez, gardez-le fixe sur tout un échantillon et ne le changez qu'entre deux échantillons.
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Questions fréquentes
- Les barres range valent-elles mieux que les barres de temps pour l'order flow ?
- Aucune n'est meilleure en général ; elles répondent à des questions différentes. Les barres range gardent constante la distance de prix, ce qui rend comparables les niveaux traités et la forme de chaque barre footprint. Les barres de temps gardent constante la durée, ce qui facilite l'alignement sur l'horloge de séance et sur des données d'autres sources. Beaucoup de traders gardent les deux ouvertes et les lisent pour des choses différentes.
- Pourquoi mes barres range ont-elles des horodatages différents d'une autre plateforme ?
- Les barres range dépendent de la séquence exacte des ticks et de la règle de la plateforme pour les gaps et pour l'ancre de séance. Deux plateformes qui reçoivent les mêmes transactions mais commencent à compter à un autre moment, ou qui traitent différemment un gap plus grand que l'amplitude, produiront des barres qui se ferment à des instants différents. Comparez les règles de construction avant de comparer les graphiques.
- Une barre range a-t-elle toujours le même volume ?
- Non. L'amplitude est fixe ; le volume, le nombre de transactions et la durée sont libres. Une barre range qui a demandé beaucoup de volume pour s'achever est une observation différente d'une barre achevée sur un marché étroit, et c'est souvent cette différence que le footprint sert à voir.