Barres de volume
Les barres de volume sont des barres de graphique qui se ferment dès qu'un nombre fixe de contrats a traité, par exemple tous les 1 000 contrats, quel qu'ait été le nombre de transactions ou le temps écoulé. Chaque barre porte donc la même quantité d'activité, ce qui rend les mesures footprint par barre, comme le delta, directement comparables d'une barre à l'autre.
Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026
Construction
Le moteur accumule la taille de chaque transaction depuis la clôture de la barre précédente. Quand le total courant atteint le nombre de contrats choisi, la barre se ferme et une nouvelle s'ouvre. Une transaction qui dépasserait le seuil appartient à la barre dans laquelle elle est arrivée ; les barres de volume sont donc égales en volume à la taille de la dernière transaction près, pas au contrat près. Sur des futures liquides où les transactions sont majoritairement petites, l'écart est négligeable ; sur un marché étroit avec des blocs occasionnels, les barres peuvent dépasser sensiblement.
- Seuil en contrats, choisi par graphique.
- Durée et nombre de transactions varient d'une barre à l'autre.
- Les cellules de footprint d'une barre de volume sont construites à partir des mêmes transactions qui l'ont fermée.
Ce qu'elles changent dans une lecture footprint
- Le delta de barre devient une part d'un total connu. Sur des barres de 1 000 de volume, un delta de +400 signifie une répartition de l'agression de 700 à l'ask contre 300 au bid ; sur une barre de temps, le même +400 pourrait venir d'une barre de 450 contrats comme d'une barre de 9 000.
- Delta % reste utile mais devient moins nécessaire, puisque le dénominateur est presque constant.
- Le POC de barre et sa migration décrivent où une quantité fixe d'activité a été traitée, unité naturelle pour lire l'acceptation.
- Pendant une publication économique, de nombreuses barres s'impriment en quelques secondes ; à midi, une seule barre peut couvrir une demi-heure. Le graphique montre l'activité, pas l'horloge, les repères de séance demandent donc des lignes dédiées.
Dans Senzoukria
Volume est la troisième famille du menu des grains sur l'écran footprint. Les valeurs prédéfinies vont de 100 à 10 000 contrats, et une taille personnalisée peut être saisie puis épinglée. Comme les barres tick, range et delta, les barres de volume sont reconstruites tick par tick par le moteur footprint : elles sont donc disponibles là où le tape brut lui parvient, sur Rithmic et sur les flux Binance de l'écran crypto, et désactivées, avec une note, sur les connecteurs qui ne transmettent que des barres préconstruites ainsi que sur Databento CME.
L'indicateur de panneau Volume sur un graphique en barres de volume est quasiment plat par construction ; les indicateurs qui restent informatifs sont ceux du delta, du nombre de transactions, de la taille moyenne et de la durée des barres. Le CVD de séance et CVD Slope fonctionnent normalement puisqu'ils somment les deltas de barres. Le panneau de backtest de l'application note que les barres serveur portent l'OHLC, le volume et le delta mais pas les niveaux du footprint : une stratégie qui décide sur des déséquilibres par niveau a toujours besoin du drainage tick.
Barres de volume et barres tick
| Barres de volume | Se ferment après N contrats | Sensibles à la taille : un seul gros bloc peut fermer une barre |
|---|---|---|
| Barres tick | Se ferment après N transactions | Sensibles à la fréquence : beaucoup de petites transactions ferment une barre |
| Les deux | La durée varie avec l'activité | Le nombre de transactions ou le volume par barre est la constante |
Erreurs fréquentes
- Choisir un seuil sur NQ et le réutiliser sur MNQ. Le micro traite un autre tape, le même nombre de contrats couvre donc une autre quantité d'activité de marché.
- Lire le nombre de barres comme du temps. Dix barres consécutives peuvent représenter dix secondes comme une heure.
- Comparer des résultats de backtest en barres de volume avec des résultats en barres de temps ; la frontière de barre fait partie de la stratégie.
Voir aussi
- Réglages orderflow NQ et MNQ
- Écran footprint
- Indicateur Cumulative Session Delta
- Barres tick
- Types de barres
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Questions fréquentes
- Pourquoi choisir des barres de volume plutôt que des barres de temps pour un footprint ?
- Parce que chaque barre porte la même quantité d'activité, si bien que le delta, la position du POC et les déséquilibres d'une barre sont sur le même pied que ceux de la suivante. Les barres de temps sont comparables dans le temps, ce qui aide pour la structure de séance, mais une barre calme et une barre chargée ne sont pas comparables à l'intérieur. Beaucoup de traders gardent les deux graphiques ouverts.
- Les barres de volume fonctionnent-elles sur l'écran crypto ?
- Oui, pour Binance Spot et Perp : ces flux alimentent le même moteur footprint tick par tick, les barres de volume se construisent donc en direct à partir de la première barre close. Ce qui manque, c'est l'historique : le cache crypto ne conserve que des barres d'une minute, un graphique en barres de volume ne remonte donc pas dans le passé. Sur Databento CME, la famille est désactivée avec une note. L'écran crypto reste réservé à l'analyse, sans passage d'ordre.