Временные бары

Временные бары — это бары графика, которые открываются и закрываются по фиксированному интервалу часов, например по минуте или по часу, независимо от того, сколько торговли прошло внутри них. Это тип баров по умолчанию в большинстве платформ и самый удобный для совмещения с сессиями, выходом новостей и данными из других источников.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Как часы режут ленту

Временной бар интервала T начинается на границе часов, например в 09:31:00, и закрывается прямо перед следующей границей. Каждая сделка, чья метка времени попадает внутрь интервала, принадлежит этому бару. Открытие, максимум, минимум, закрытие, объём бара и, на футпринте, его объёмы по bid и ask на каждой цене считаются по этим сделкам.

Граница бара определена в часовом поясе. Фьючерсы CME следуют сессии, открывающейся в 17:00 по чикагскому времени, поэтому дневной бар с привязкой к полуночи по местному времени и сессионный бар с привязкой к 17:00 CT — два разных объекта с разным объёмом и диапазоном.

  • Минута без сделок всё равно даёт слот бара во времени, но у бара нет объёма и нет торговавшихся уровней. Его следует показывать как пустой, а не как плоский бар на последней цене с нулевым объёмом, поданным как измерение.
  • Внутридневные интервалы можно суммировать из самого мелкого: 5-минутный бар — это объединение пяти 1-минутных, поэтому платформа может скачивать только минуту и строить остальное локально.

Чем временные бары удобны

  • Сравнение сессий прямое: 09:31 сегодня выстраивается против 09:31 вчера без всякого пересчёта.
  • Бэктесты можно проигрывать по часам, а время удержания стратегии выражается в барах известной длительности.
  • Выход макроданных и открытие рынка приходятся на известные метки времени, поэтому их бары легко найти.
  • Индикаторы, формула которых предполагает равную длительность баров, например скорость ленты, осмысленны только на временных барах или на счётных барах, длительность которых наблюдается.

Где временные бары вводят в заблуждение

  • Активность распределена по часам неравномерно. В 1-минутном баре на открытии может быть больше сделок, чем за час ночной сессии, поэтому сравнение объёма или дельты между барами смешивает очень разные количества информации.
  • Медленные периоды печатают множество баров с горсткой сделок в каждом; любой посчитанный по ним индикатор наследует этот шум.
  • Быстрое движение сжимается в один-два бара, скрывая последовательность по уровням, которую тиковый или диапазонный бар растянул бы.

В Senzoukria

На странице Footprint от минуты до часа закреплены рядом с меню интервалов; шаг обучающего тура «Таймфреймы и типы баров» показывает это меню и звёздочку, закрепляющую другие интервалы. Настройка истории поясняет, что у брокера скачивается только минута и что каждый внутридневной таймфрейм суммируется из неё локально, поэтому переключение между 1, 5 и 15 минутами не стоит ни одного сетевого запроса.

Индикатор Time-of-Day Volume привязан к минуте сессии, ⌊(время бара − открытие сессии) / 60 с⌋ с якорем в 17:00 CT, поэтому его сравнение между сессиями сопоставляет 09:31 сегодня с 09:31 вчера при любом типе баров — ровно то выравнивание, которое временные бары дают даром. Руководство по бэктесту фьючерсов разбирает правила walk-forward, зависящие от этого выравнивания по часам.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Какой таймфрейм лучше для чтения футпринта?
Руководство по чтению футпринта отмечает, что младшие таймфреймы и тиковые или объёмные бары — это там, где отдельные принты ещё имеют значение; многие фьючерсные трейдеры читают бары от 1 до 5 минут. Старшие таймфреймы складывают сотни ценовых уровней в один бар, и детализация по ячейкам становится нечитаемой. Верный интервал — тот, где в баре остаётся различимое число торговавшихся уровней.
Почему мой часовой бар отличается от бара другой платформы?
Часовые бары зависят от того, где начинается час. Одна платформа может привязываться к началу часа по часам, другая — к открытию сессии в 17:00 CT, третья — к шаблону торговых часов биржи. Одни и те же сделки тогда попадают в по-разному ограниченные бары. Проверьте якорь и часовой пояс, прежде чем сравнивать.
Можно ли построить тиковые или диапазонные бары из временных?
Нет. Временной бар уже слил свои сделки; последовательность, счёт и размеры отдельных сделок потеряны. Счётным барам нужен поток тиков. Именно поэтому импортированная история OHLCV в Senzoukria не содержит ни дельты, ни уровней футпринта, и поэтому реплею счётных баров нужна потиковая история.