Тиковые бары

Два значения слова «тик»

На фьючерсах тик обычно означает минимальное изменение цены контракта, 0,25 индексного пункта на NQ и MNQ. В типах баров тик означает одну сделку, о которой сообщил поток. Тиковый бар не имеет отношения к шагу цены: он закрывается, когда число исполнений с момента прошлого закрытия достигает выбранного значения. Это совпадение в терминологии — источник большинства недоразумений вокруг тиковых баров, и его стоит разрешить до чтения любых настроек.

Поскольку считаются исполнения, а не контракты, тиковый бар одинаково относится к принту на 1 лот и на 200 лотов. Когда размер должен учитываться, альтернативой служат объёмные бары.

Поведение в сравнении с временными барами

• На активном рынке 500-тиковый бар закрывается за секунды; на спокойном он может занять много минут. Ось X при этом — активность, а не время.
• Число сделок на бар постоянно по построению, поэтому индикатор Trade Count на тиковых барах плоский и не несёт информации; меняются объём, дельта и диапазон бара.
• Быстрые движения дают много баров, что растягивает единый импульс на несколько футпринтов и позволяет прочесть, где внутри движения агрессия сменила сторону.
• Спокойные периоды дают мало баров, поэтому тиковый график сжимает обед и растягивает открытие.
• Счёт зависит от того, как источник определяет исполнение; один и тот же размер на двух потоках может дать разное число баров.

В Senzoukria

Tick — второе семейство меню интервалов на экране футпринта, после Time. Готовые размеры идут от 100 до 5 000 сделок, а любое произвольное значение можно ввести и закрепить звёздочкой. На Rithmic бары перестраиваются из потикового слива — того же потока, который питает ячейки футпринта, — поэтому уровни каждого бара и его граница происходят из одних и тех же принтов.

Коннекторы, не проходящие через слив, тиковые бары дать не могут, и семейство отключается с поясняющим примечанием. Отдельный устаревший пункт, Tick (bridge), существует для мостов платформ, чьи собственные тиковые бары передаются как есть; это не счётное семейство, рассчитываемое Senzoukria. Руководство по футпринту на Rithmic рассказывает, какие источники отдают сырую ленту.

Частые ошибки

• Читать 500t как 500 ценовых тиков. Это 500 сделок.
• Сравнивать дельты тиковых баров между источниками с разными определениями исполнения.
• Ожидать, что тиковые бары совпадут с часами сессии; бар может пересечь открытие или выход новостей, если граница случайно не попадёт туда.
• Ожидать историю счётных баров на экране крипты: для Binance Spot и Perp семейства тика, объёма, диапазона и дельты строятся вживую с первого закрытого бара, но кэш крипты хранит только минутные бары, поэтому график не продлевается назад во времени.