Тиковые бары

Тиковые бары — это бары графика, которые закрываются после фиксированного числа сделок, например каждые 500 исполнений, а не по истечении интервала часов. В этом контексте тик означает принт сделки, а не минимальный шаг цены, поэтому 500-тиковый бар содержит 500 исполнений, каким бы ни был их размер и сколько бы времени они ни заняли.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Два значения слова «тик»

На фьючерсах тик обычно означает минимальное изменение цены контракта, 0,25 индексного пункта на NQ и MNQ. В типах баров тик означает одну сделку, о которой сообщил поток. Тиковый бар не имеет отношения к шагу цены: он закрывается, когда число исполнений с момента прошлого закрытия достигает выбранного значения. Это совпадение в терминологии — источник большинства недоразумений вокруг тиковых баров, и его стоит разрешить до чтения любых настроек.

Поскольку считаются исполнения, а не контракты, тиковый бар одинаково относится к принту на 1 лот и на 200 лотов. Когда размер должен учитываться, альтернативой служат объёмные бары.

Поведение в сравнении с временными барами

  • На активном рынке 500-тиковый бар закрывается за секунды; на спокойном он может занять много минут. Ось X при этом — активность, а не время.
  • Число сделок на бар постоянно по построению, поэтому индикатор Trade Count на тиковых барах плоский и не несёт информации; меняются объём, дельта и диапазон бара.
  • Быстрые движения дают много баров, что растягивает единый импульс на несколько футпринтов и позволяет прочесть, где внутри движения агрессия сменила сторону.
  • Спокойные периоды дают мало баров, поэтому тиковый график сжимает обед и растягивает открытие.
  • Счёт зависит от того, как источник определяет исполнение; один и тот же размер на двух потоках может дать разное число баров.

В Senzoukria

Tick — второе семейство меню интервалов на экране футпринта, после Time. Готовые размеры идут от 100 до 5 000 сделок, а любое произвольное значение можно ввести и закрепить звёздочкой. На Rithmic бары перестраиваются из потикового слива — того же потока, который питает ячейки футпринта, — поэтому уровни каждого бара и его граница происходят из одних и тех же принтов.

Коннекторы, не проходящие через слив, тиковые бары дать не могут, и семейство отключается с поясняющим примечанием. Отдельный устаревший пункт, Tick (bridge), существует для мостов платформ, чьи собственные тиковые бары передаются как есть; это не счётное семейство, рассчитываемое Senzoukria. Руководство по футпринту на Rithmic рассказывает, какие источники отдают сырую ленту.

Частые ошибки

  • Читать 500t как 500 ценовых тиков. Это 500 сделок.
  • Сравнивать дельты тиковых баров между источниками с разными определениями исполнения.
  • Ожидать, что тиковые бары совпадут с часами сессии; бар может пересечь открытие или выход новостей, если граница случайно не попадёт туда.
  • Ожидать историю счётных баров на экране крипты: для Binance Spot и Perp семейства тика, объёма, диапазона и дельты строятся вживую с первого закрытого бара, но кэш крипты хранит только минутные бары, поэтому график не продлевается назад во времени.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Чем тиковый бар отличается от объёмного?
Тиковый бар закрывается после фиксированного числа сделок; объёмный — после фиксированного числа контрактов. На рынке из мелких ордеров они ведут себя похоже. Когда появляются крупные принты, объёмный бар закрывается быстрее, а тиковый продолжает идти, поэтому объёмный реагирует на размер, а тиковый — на частоту.
Доступны ли тиковые бары на любом источнике данных?
Нет. На Rithmic они перестраиваются из потикового слива, вместе с историей. На экране крипты Binance Spot и Perp питают тот же движок тик за тиком, поэтому тиковые бары строятся вживую с первого закрытого бара, без истории. На мостах платформ и на Databento CME счётные семейства отключены с примечанием, потому что иначе движок помечал бы минутные бары как тиковые. Мост при этом может предлагать свой интервал Tick (bridge), передаваемый в том виде, в каком его построила платформа.