Tick K 线
Tick K 线是按固定成交笔数收盘的 K 线，比如每 500 笔收一根，而不是按固定的时钟间隔收盘。在这个语境里，tick 指的是一笔成交，不是最小价格变动，所以一根 500 tick 的 K 线包含 500 笔成交，不管它们多大、也不管它们用了多久才到齐。
Senzoukria · 术语表 · 更新于 2026 年 9 月
tick 的两种含义
在期货里，tick 通常指一个合约的最小价格变动，NQ 和 MNQ 是 0.25 个指数点。而在 K 线类型里，tick 指行情报出的一笔成交。Tick K 线和价格变动毫无关系：它在自上次收盘以来的成交笔数达到所选数字时收盘。这个词汇上的重叠是关于 Tick K 线的绝大多数困惑的来源，在读任何设置之前最好先理清。
因为数的是成交次数而不是手数，Tick K 线对一笔 1 手和一笔 200 手一视同仁。当规模应该被计入时，成交量 K 线才是那个替代方案。
与时间 K 线的行为差别
- 在繁忙的市场里，一根 500 tick 的 K 线几秒就收；在清淡的市场里，它可能要好几分钟。所以横轴表示的是活动量，不是时间。
- 每根 K 线的成交笔数按构造就是常数，所以「成交笔数」指标在 Tick K 线上是平的，不带信息；变化的是每根 K 线的成交量、Delta 和振幅。
- 快速行情会产生很多根 K 线，于是一次冲击被摊到好几张足迹上，让你读出主动性是在这波行情的什么位置换的边。
- 清淡时段产生的 K 线很少，所以 tick 图会压缩午盘、放大开盘。
- 这个计数取决于数据源如何定义一次成交；同样的尺寸在两条行情上未必给出同样的 K 线数量。
在 Senzoukria 中
Tick 是足迹图界面粒度菜单里的第二族，排在「时间」之后。预设尺寸从 100 到 5 000 笔，任何自定义值都可以输入并用星标固定。在 Rithmic 上，这些 K 线由 tick 抽取重建，也就是喂养足迹单元格的同一条数据流，所以每根 K 线的价位和它的边界来自同一批成交。
不经过这条抽取的连接器无法提供 Tick K 线，该族会被禁用并附上说明。另有一个遗留项「Tick（桥接）」，用于那些把自家 tick K 线原样转发过来的平台桥接；它不是由 Senzoukria 计算的计数族。哪些数据源交付原始成交明细，Rithmic 足迹图指南里有说明。
常见误区
- 把 500t 读成 500 个价格 tick。它是 500 笔成交。
- 跨那些对「一次成交」定义不同的数据源比较 Tick K 线的 Delta。
- 指望 Tick K 线和时段时钟对齐；除非边界正好落在那里，否则一根 K 线可能横跨开盘或某条新闻。
- 在加密货币界面上指望计数 K 线的历史：Binance Spot 和 Perp 的 tick、成交量、区间和 Delta 族都从第一根收盘 K 线开始实时构建，而加密货币缓存只保存分钟 K 线，所以图表不会往回延伸。
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常见问题
- Tick K 线和成交量 K 线有什么区别？
- Tick K 线按固定的成交笔数收盘，成交量 K 线按固定的手数收盘。在一个小单为主的市场里两者表现相近。一旦出现大笔成交，成交量 K 线会更快收盘，而 Tick K 线继续走下去；所以成交量 K 线对规模敏感，Tick K 线对频率敏感。
- 所有数据源上都能用 Tick K 线吗？
- 不能。在 Rithmic 上它们由 tick 抽取重建，并且有历史。在加密货币界面上，Binance Spot 和 Perp 逐 tick 喂给同一个引擎，所以 Tick K 线从第一根收盘 K 线开始实时构建，没有历史。在平台桥接和 Databento CME 上，计数族被禁用并附说明，否则引擎就会把一分钟 K 线贴上 Tick K 线的标签。桥接仍然可以提供它自己的「Tick（桥接）」粒度，按平台构建的样子原样转发。