K 线类型（时间、Tick、成交量、区间、Delta）
K 线类型是决定一根 K 线何时收盘、下一根何时开出的规则：时间 K 线按固定的时钟间隔，Tick K 线按固定的成交笔数，成交量 K 线按固定的手数，区间 K 线按固定的价格幅度，Delta K 线按固定的净主动量。在足迹图上，K 线类型决定哪些成交共用一个单元格，因此它会改变每一项逐 K 线的读数。
Senzoukria · 术语表 · 更新于 2026 年 9 月
五大族
NQ/MNQ 指南用一句话概括了这个取舍：时间 K 线守着固定的时钟，在清淡时段会空掉；Tick 和成交量 K 线守着大致恒定的活动量，在时钟上会被拉长或压扁；区间 K 线按移动收盘；Delta K 线按净主动量收盘。
| 族 | 收盘条件 | 由此得到的结果 |
|---|---|---|
| 时间 | 一个时钟间隔：秒、分钟、小时 | K 线在时间上规整，在活动量上参差 |
| Tick | 固定的成交笔数 | 每根 K 线的成交笔数大致恒定 |
| 成交量 | 固定的手数 | 每根 K 线的成交量大致恒定 |
| 区间 | 固定的价格幅度，以网格 tick 计 | 每根 K 线的高度都相同 |
| Delta | 固定的净主动量，卖价手数减买价手数 | 一方赢到设定的幅度时 K 线收盘 |
它在足迹图上为什么要紧
- 每一项足迹读数都是按 K 线算的：Delta、POC、失衡、成交笔数。改变 K 线类型，就改变了它们背后那批成交的构成。
- 成交量 K 线和 Tick K 线让各根 K 线在活动量上可比，于是 +300 的 K 线 Delta 在任何一天都代表这根 K 线里相近的占比。时间 K 线让各根 K 线在时间上可比，于是清淡的午盘 K 线和繁忙的开盘 K 线宽度一样，内部却天差地别。
- 区间 K 线给出恒定的高度，这让 POC 在 K 线内部的位置可以直接逐根比较。
- Delta K 线按多数足迹交易者本来就在盯的那个量收盘，所以一条 K 线边界本身就是关于主动性的一个陈述。
- 在某一种 K 线类型上调好的规则搬不到另一种上；边界本身就是规则的一部分。
在 Senzoukria 中
足迹图界面上，固定周期旁边的粒度菜单按 K 线族组织：时间、Tick、成交量、区间和 Delta，另有自定义取值和一个用来固定常用粒度的星标。时间粒度接受秒、分钟和小时。计数族提供预设尺寸，例如 Tick K 线 100 到 5 000 笔，成交量 K 线 100 到 10 000 手，区间 K 线 4 到 20 个网格 tick，Delta K 线 100 到 2 500 手净 Delta，也接受任意自定义值。
计数 K 线由足迹图引擎逐 tick 重建。它们在 Rithmic 上可用，抽取会在每个时段开盘时重新开始；在加密货币界面上，Binance Spot 和 Perp 也可用，没有历史，从第一根收盘的 K 线开始实时构建。在不交付原始成交明细的连接器上——比如只转发预先切好的 K 线的平台桥接，或者目前还没有把 tick 历史送进计数累加器的 Databento CME——计数族会置灰并附上说明；图表不会去近似它们。区间尺寸以网格 tick 计，所以在 tick 为 0.25 点的 MNQ 上，步长 1 时区间 8 跨两个指数点。
常见误区
- 拿 1 分钟图和 1 000 手成交量图去比 Delta 或成交量；K 线的单位根本不同。
- 把 tick K 线的边界当成时间读；一根 500 tick 的 K 线在开盘时可能只有一秒，在午盘时可能有十分钟。
- 忘了计数 K 线取决于抽取从哪里开始：从另一个位置重新加载历史，会让每一条边界都挪位。
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常见问题
- 做足迹图交易该用哪种 K 线类型？
- 没有唯一正确的选择；每一族回答的是不同的问题。足迹图指南指出，很多期货交易者用 1 到 5 分钟或基于 tick 的 K 线，因为在那个尺度上单笔成交还有分量。成交量 K 线让每根 K 线的活动量保持恒定，Delta 因而可比；时间 K 线守着时钟，时段结构因而可见。挑一个，守住它，并在它上面调阈值。
- 为什么我的连接器上 Tick、成交量、区间和 Delta 不可用？
- 这几族是从原始 tick 流重建出来的。只交付预先切好的 K 线的连接器——比如没有逐笔行情的平台桥接——没法提供放置边界所需的成交。Senzoukria 宁可把这几族置灰，也不会用 OHLC 数据造出近似的 K 线。
- 区间 K 线是按点还是按 tick 计量的？
- 按图表的网格 tick，也就是品种 tick 乘以聚合步长。在 0.25 点的合约上，步长 1 时区间 4 等于一个指数点；步长 4 时区间 4 等于四个指数点。比较区间图之前先确认步长。