Тиковый Replay (тест на барах, тиковый Replay, Replay стакана)
Тиковый Replay — это режим бэктеста или воспроизведения, который подаёт стратегии каждую историческую сделку по порядку, с её ценой, объёмом и стороной агрессора, вместо готовых баров. Он занимает место между тестом на барах, который видит только OHLC и объём, и Replay стакана, который дополнительно восстанавливает книгу заявок на каждый момент.
Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026
Три уровня исторической детализации
Выбор диктуется правилом, а не предпочтением. Стратегии, читающей дисбалансы по уровням, нужны тики, потому что объёмы bid и ask на каждой цене восстанавливаются именно из них. Стратегии, читающей DOM, нужна история стакана, которую большинство источников не архивирует. Правилу на закрытиях баров достаточно баров, и прогон его на тиках только замедляет тест.
| Режим | Входные данные | Может оценить | Не может оценить |
|---|---|---|---|
| Тест на барах | OHLC, объём, иногда дельта на бар | Правила на закрытиях, объёме бара, дельте бара | Bid × ask по уровням, порядок внутри бара, точные отклонения |
| Тиковый Replay | Каждая сделка с ценой, объёмом и стороной агрессора | Правила по footprint, дисбалансы, MAE / MFE внутри бара, ленту сделок | Пассивную ликвидность, позицию в очереди, обнаружение айсбергов |
| Replay стакана | Сделки плюс снимки стакана или события MBO | Правила по глубине, снятие ликвидности, исполнения с учётом очереди | В данных — ничего, но сами данные редко бывают полными |
Что тиковый Replay меняет в результате
- Исполнение происходит по цене сделки, которая существовала, а не по закрытию бара, которого могло не быть в рынке.
- Отклонения внутри сделки известны, поэтому MAE и MFE точны, а не ограничены максимумами и минимумами баров.
- Сигнал срабатывает там, где условие впервые стало истинным внутри бара, а не на его закрытии.
- Дыры в тиковом архиве видны как дыры; барный поток молча их сглаживает.
В Senzoukria
Десктопная панель бэктеста предлагает настройку «Гранулярность» и два пути получения истории у подключённого брокера: «Скачать недостающую историю» запрашивает серверные бары, а «Скачать историю footprint» сливает тики окно за окном. Тиковый путь описан в панели как каждая сделка со стороной агрессора, пересобранная в bid × ask по ценам, — именно то, что нужно стратегии, читающей дисбалансы по уровням. Когда серверные бары приходят с OHLC, объёмом и дельтой, но без уровней footprint, панель сообщает, что такой стратегии всё равно нужен тиковый слив. Если брокер не возвращает тиков, сообщение говорит, что исторический тиковый Replay может быть не подключён на этом счёте, — это вопрос прав доступа, а не настройки программы.
Экран «Replay» проигрывает записанную сессию CME тик за тиком, на вашей скорости, на том же графике и с теми же индикаторами. Исторические бэктесты стратегий выполняют стратегии на TypeScript и Python; скриптинг на C++ использует отдельную среду WebAssembly и исторического бэктеста не предоставляет.
Типичные ошибки
- Прогнать правило по footprint на барах и прочесть результат как проверку этого правила.
- Считать, что исполнение по цене следующей сделки учитывает приоритет в очереди, — не учитывает.
- Принимать пустое тиковое окно за тихий рынок, а не за отсутствующий архив.
- Ждать Replay стакана от источника, который архивирует только сделки.
См. также
- Руководство по бэктесту фьючерсов
- Как тестировать торговую стратегию
- Проскальзывание
- Максимальное неблагоприятное отклонение
- График footprint
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Тиковый Replay и тиковый график — это одно и то же?
- Нет. Тиковый график — это тип баров, где бар закрывается после фиксированного числа сделок. Тиковый Replay — режим подачи исторических сделок по одной на график или в стратегию. На тиковом Replay можно построить любой тип баров: временные, объёмные, диапазонные или тиковые.
- Почему брокер может отказать в исторических тиках?
- Историческая тиковая и барная данные — отдельные права доступа на счёте, которые выдаёт и тарифицирует брокер или поставщик данных. Панель Senzoukria передаёт ответ брокера дословно, когда запрос отклонён или вернулся пустым, чтобы вы могли отличить проблему с правами от архива, который просто не уходит так далеко назад.
- Даёт ли Replay стакана реалистичное исполнение?
- Он даёт более точную границу, чем тиковое исполнение, потому что заявку можно провести по исторической глубине, но всё равно предполагает, что ордер стратегии не изменил бы стакан и что архив полон. Оба допущения слабеют с ростом объёма.