На этой странице
Кратко
- Возникает, когда
- Диапазон бара покрывает оба уровня выхода
- Чаще при
- Узких стопах и целях относительно диапазона бара
- Точно решается
- Тиковыми данными или намного более мелким таймфреймом
- Соглашение Senzoukria
- Побеждает стоп (наименее благоприятный исход)
Задача
Длинная позиция входит на 100 со стопом на 98 и целью на 104. Следующий бар открывается на 101, доходит вверх до 105 и вниз до 97 и закрывается на 103. Оба выхода были задеты, но сам бар не способен сказать, ушла ли цена сначала на 105, а потом упала, или сначала на 97, а потом выросла. Одно чтение даёт +4, другое −2. Если на такие бары приходится тридцать из трёхсот сделок, два соглашения различаются на 30 × 6 = 180 пунктов на одних и тех же данных.
Частота неоднозначных баров растёт по мере того, как выходы сближаются друг с другом относительно типичного диапазона бара. У скальперского правила, протестированного на 15-минутных барах, большая доля сделок способна решаться соглашением, а не рынком.
Применяемые соглашения
| Соглашение | Правило | Эффект |
|---|---|---|
| Пессимистичное | Считать, что сначала задет стоп | Занижает результат, когда порядок был благоприятным |
| Оптимистичное | Считать, что сначала задета цель | Завышает результат; в живой торговле воспроизводится редко |
| Эвристика по открытию | Считать, что цена сначала ушла к экстремуму, ближнему к открытию | В среднем правдоподобно, на отдельных барах неверно |
| Более мелкие данные | Проиграть бар на тиках или на 1-минутных барах | Решает порядок там, где такие данные есть |
В Senzoukria
Движок автоматического бэктеста проверяет стопы и цели против максимума и минимума каждого бара и, когда один бар задевает оба, закрывает сделку по стопу. Правило заявлено в исходниках движка и в документации: без тиков порядок неизвестен, поэтому берётся исход, наименее благоприятный для сделки. Экскурсия этого бара записывается в MAE и MFE сделки прежде, чем применён выход. Инструменты длинной и короткой позиции на графике применяют тот же порядок, проверяя стоп первым. Движок правил проп-фирмы идёт на шаг дальше: когда вердикт правила просадки зависит от неизвестного порядка внутри бара, он помечает результат неопределённым, а не угадывает, выжил ли счёт.
Поскольку бэктест предлагает зернистость 1 минута, 5 минут, 15 минут и 1 час, чувствительность стратегии к соглашению проверяется прогоном того же правила на более мелком зерне и сравнением результатов.
Частые ошибки
- Пользоваться значением по умолчанию платформы, не зная, какое соглашение она применяет.
- Сужать стопы и цели на крупных барах, что умножает неоднозначные сделки.
- Принимать пессимистичный результат за гарантированный пол: проскальзывание и разрывы способны сделать его ещё хуже.
См. также
В этом же разделе
- Непрерывный контракт
- Необычная опционная активность
- Нереализованная просадка
- Нейтральный день
- Нетронутый POC
- Незавершённый аукцион
- Неудавшийся аукцион
- Недельные опционы
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Почему не считать, что первым задет уровень, ближний к открытию?
- Это разумная догадка в среднем, но на любом отдельном баре она способна быть неверной, и ошибки не сокращаются, если входы стратегии систематически стоят около одной стороны диапазона. Консервативное соглашение держит ошибку на той стороне, которая результату не льстит.
- Как понять, зависит ли мой бэктест от этого соглашения?
- Посчитайте сделки, которые вышли на баре, задевшем оба уровня, или перепрогоните то же правило на более мелком таймфрейме. Если результат меняется существенно, преимущество стратегии хотя бы частично является артефактом того, как решались неоднозначные бары.