Неудавшийся аукцион

Определение

Аукцион, который уходит за референс, ищет участников, готовых торговать по новым ценам. Если он их находит, объём нарастает и рынок принимает новую область. Если не находит, цена быстро возвращается внутрь, и проба провалилась. Опробованный уровень становится точкой отсчёта, которую защищает отвергшая его сторона, а трейдеры, купившие или продавшие пробой, остаются с убыточными позициями.

Неудавшийся аукцион, избыток и незавершённый аукцион

• Неудавшийся аукцион — это событие относительно референса: цена ушла за него и вернулась.
• Избыток — это структура профиля, которую резкое отвержение оставляет на экстремуме: хвост из одиночных принтов.
• Незавершённый аукцион в соглашении футпринта Senzoukria — это экстремум бара, на котором агрессивная сторона вообще не печатала; он касается экстремума одного бара, а не референсного уровня.
• Неудавшийся аукцион часто оставляет избыток на опробованном экстремуме, но способен возвращаться и медленно, не оставляя хвоста.

Разбор примера

Рынок был в балансе между 5 000,00 и 5 020,00 две сессии. В третьей цена доходит до 5 022,75 в первом периоде после открытия. За следующие сорок минут она печатает три периода выше 5 020,00, но на тонком объёме, с агрессивными покупками, поглощёнными на 5 022,00–5 022,75, и без нового максимума. Затем цена падает ниже 5 020,00, а следующий период торгует 5 015,00. Это «посмотрел выше и провалился» на верхней границе баланса. Логика аукциона указывает на нижнюю границу, 5 000,00, как на следующую точку отсчёта; как часто это происходит на конкретном инструменте — вопрос к данным, а не правило.

Как проверить рисунок

• Определите референс, пробу и возврат заранее: насколько далеко за него, на какое время и насколько внутрь.
• Фиксируйте каждую пробу этого референса, включая те, что были приняты и не провалились.
• Измерьте, что следовало за провалами, на фиксированном горизонте и за вычетом реалистичных издержек.

В Senzoukria

Слой Market Profile (TPO) отмечает референсы и следы, которые оставляет провалившаяся проба: «Initial balance», «Single prints & tails» и «Poor high / low». Prior Session H/L/C, Overnight High/Low и слои развивающейся области стоимости дают остальные обычные референсы. На футпринте Delta Divergence отмечает бары, которые закрываются против своей дельты, а маркеры поглощения помечают цены, где агрессия была поглощена около экстремума бара, — типичную внутреннюю часть провалившейся пробы.