VWAP ancré

Le VWAP ancré est un prix moyen pondéré par le volume dont le calcul démarre à un événement choisi par le trader — un sommet, un creux ou la première barre d'un mouvement — plutôt qu'à l'ouverture de séance. Il montre le prix moyen payé par tous ceux qui ont traité depuis cet événement, et ne se remet pas à zéro quand une nouvelle séance commence.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Ce qui change par rapport au VWAP de séance

La formule est identique : somme du prix typique fois le volume, divisée par la somme des volumes. Ce qui change, c'est la première barre incluse. Un VWAP de séance démarre à l'ouverture de séance et repart le lendemain. Un VWAP ancré démarre à la barre d'ancrage et continue d'accumuler à travers les séances jusqu'à ce que vous déplaciez l'ancre. Avant l'ancre il n'y a aucune valeur, parce que l'ancre est le début du calcul, pas un point depuis lequel extrapoler vers l'arrière.

Choisir une ancre

  • Un sommet ou un creux : le prix moyen de tous ceux qui se sont positionnés depuis l'extrême. Quand plusieurs barres partagent le même extrême, retenir la plus récente suit le dernier retest.
  • Une frontière de calendrier : le début du jour, des trois ou sept derniers jours, de la semaine ou du mois. Cela produit une moyenne que des participants à horizon plus long peuvent aussi surveiller.
  • Un nombre fixe de barres en arrière, ou une plage de N barres à M barres en arrière, quand l'événement visé est une jambe précise plutôt qu'une date.
  • L'ancre doit être choisie pour une raison qui puisse s'écrire. Une ancre déplacée jusqu'à ce que la ligne colle au graphique est du surajustement.

Dans Senzoukria

Le panneau d'indicateurs propose VWAP ancré dans le groupe VWAP et bandes, avec un sélecteur d'Ancre : Ouverture de séance, Jour (UTC), 3 derniers jours (UTC), 7 derniers jours (UTC), Semaine (lundi UTC), Mois, Plus haut de N barres, Plus bas de N barres, N barres en arrière et Plage relative (N → M barres en arrière), ainsi qu'un sélecteur de Prix dont la valeur par défaut est le prix typique (H+B+C)/3. Une seconde surimpression, VWAP ancré (sommet), s'ancre au plus haut des N dernières barres et traverse les frontières de séance sans se remettre à zéro. Si moins de N barres sont chargées, rien n'est tracé : l'extrême des barres qui se trouvent chargées n'est pas l'extrême des N dernières barres.

Lire la ligne

  • Un prix qui revient sur un VWAP ancré à un creux rencontre la position longue moyenne prise depuis ce creux ; qu'elle tienne ou non se voit dans le footprint au contact.
  • La ligne s'aplatit à mesure que le volume s'accumule : une ancre posée loin en arrière bouge très peu sur une barre isolée.
  • Deux ancres issues de swings opposés qui encadrent le prix actuel décrivent une plage de positions moyennes, pas une prévision.

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Questions fréquentes

Le VWAP ancré se remet-il à zéro à l'ouverture de séance ?
Non. C'est la différence qui le définit face à un VWAP de séance. Un VWAP ancré continue d'accumuler depuis sa barre d'ancrage sur autant de séances que l'historique en contient. S'il vous faut une ligne qui repart chaque jour, utilisez le VWAP de séance.
Pourquoi n'y a-t-il aucune ligne avant mon ancre ?
Parce que rien n'a encore été moyenné. L'ancre est la première barre du calcul : la ligne commence là et grandit vers la droite. Tracer une valeur avant l'ancre exigerait des transactions qui en sont, par définition, exclues.
Que se passe-t-il quand la fenêtre ancrée n'a aucun volume ?
La division n'a pas de sens, donc aucune valeur n'est produite. Senzoukria laisse la ligne vide jusqu'au premier volume traité après l'ancre, plutôt que d'afficher un zéro ou un prix repris d'ailleurs.