Indicateur Anchored VWAP : formule, réglages et lecture
Le VWAP ancré calcule un prix moyen pondéré par les volumes à partir d'un point d'ancrage que vous choisissez, et peut l'entourer de trois bandes au maximum. L'ancre peut être une ouverture de séance, une limite calendaire, un extrême de swing trouvé dans une fenêtre de recherche, un nombre fixe de barres en arrière, ou une plage fermée entre deux décalages de barres.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Anchored VWAP — VWAP et bandes, sur le graphique des prix.
Ce que mesure Anchored VWAP
À partir de la barre d'ancrage, l'indicateur cumule le prix retenu multiplié par le volume de la barre, divisé par le volume cumulé. La source de prix est configurable : prix typique par défaut, ou clôture, HL2, ou OHLC4 — en changer change ce que la ligne signifie, pas seulement son lissage. Les bandes sont soit des écarts-types pondérés par les volumes autour de la ligne, soit un pourcentage fixe de la valeur de la ligne. Avec l'ancrage par plage relative, le cumul s'arrête à la barre de fin choisie et, si Extend est actif, la dernière valeur calculée se prolonge à plat vers la droite : une moyenne en cours devient un niveau de référence figé.
Comment le lire
- Décidez ce que représente l'ancre avant de lire la ligne. Ancrée à une ouverture de séance, c'est le prix moyen échangé aujourd'hui ; ancrée à un plus haut de swing, c'est le prix d'entrée moyen de tous ceux qui ont tradé depuis ce plus haut.
- Un prix au-dessus de la ligne signifie que la population ancrée détient, en moyenne, à un meilleur prix que la cotation actuelle — un constat sur le coût moyen, pas sur l'intention.
- Avec l'ancrage par plage et Extend actif, le segment plat à droite est un prix fixe calculé sur une fenêtre passée. Ne le lisez pas comme une moyenne vivante : il a cessé de se mettre à jour à la barre de fin.
- Les bandes en écart-type s'élargissent et se resserrent selon la dispersion des échanges depuis l'ancre. Les bandes en pourcentage, non : elles restent à une distance proportionnelle constante quoi que fasse le marché.
- Quand l'ancre est un extrême de swing, rappelez-vous qu'elle peut se déplacer : un nouvel extrême dans la fenêtre de recherche ré-ancre la ligne et réécrit toute la série.
Paramètres et valeurs par défaut
Anchor vaut Session open par défaut. Les options calendaires sont libellées en UTC — jour, 3 derniers jours, 7 derniers jours et semaine démarrant le lundi — tandis que Session open suit la limite de séance des futures : les deux familles découpent donc l'historique à des heures différentes. N bars vaut 100 par défaut et pilote les modes plus haut, plus bas, N barres en arrière et début de plage, avec M bars ago à 0 par défaut, c'est-à-dire la dernière barre. Band 1 (×1) et Band 2 (×2) sont actives par défaut, Band 3 (×3) ne l'est pas, l'opacité de remplissage vaut 0,06, l'épaisseur de ligne 2, et Smoothing à 1 signifie que la ligne brute est tracée.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Anchor | choix | Session open | Session open, Day (UTC), Last 3 days (UTC), Last 7 days (UTC), Week (Monday UTC), Month, Highest high of N bars, Lowest low of N bars, N bars ago, Relative range (N → M bars ago) |
| N bars (highest / lowest / bars / range start) | number | 100 | 1 – 5000 |
| M bars ago (range end, 0 = last bar) | number | 0 | 0 – 5000 |
| Extend the range value to the right | toggle | true | — |
| Price | choix | Typical (H+L+C)/3 | Typical (H+L+C)/3, Close, HL2, OHLC4 |
| Line width | number | 2 | 1 – 5 |
| Bands | choix | Standard deviation (volume-weighted) | Standard deviation (volume-weighted), Percent of VWAP |
| Band 1 | toggle | true | — |
| Band 1 multiplier (σ or %) | number | 1 | 0.05 – 20 |
| Band 2 | toggle | true | — |
| Band 2 multiplier (σ or %) | number | 2 | 0.05 – 20 |
| Band 3 | toggle | false | — |
| Band 3 multiplier (σ or %) | number | 3 | 0.05 – 20 |
| Fill bands | toggle | true | — |
| Fill opacity | number | 0.06 | 0 – 0.5 |
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ce qu’il ne montre pas
Tout ce que dit cet indicateur dépend d'une ancre que vous avez choisie : deux traders regardant le même instrument peuvent donc arriver à des conclusions opposées avec le même outil. Les bandes en pourcentage sont une construction géométrique et ne portent aucune information de volatilité. La ligne exige le volume par barre de votre flux de données, facturé à part par le fournisseur, et un historique qui remonte réellement jusqu'à l'ancre : si la barre d'ancrage n'est pas chargée, le cumul démarre silencieusement plus tard que vous ne le croyez. Comme tous les VWAP ici, il agrège le volume total et ne sépare jamais les transactions initiées à l'achat de celles initiées à la vente.
Indicateurs liés
- Rolling VWAP — VWAP et bandes
- Session VWAP + σ bands — VWAP et bandes
- Anchored VWAP (session open) — VWAP et bandes
- Fibonacci Pivots — VWAP et bandes
- Woodie Pivots — VWAP et bandes
- DeMark Pivots — VWAP et bandes
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Frequently asked questions
- Quelle ancre choisir pour un VWAP ancré ?
- Choisissez l'ancre qui correspond à la question posée. Une ancre de séance ou de calendrier répond à « qu'ont payé les participants en moyenne sur cette période » ; une ancre sur un plus haut ou un plus bas de swing répond à « où se situe le coût moyen de ceux qui ont tradé depuis cet extrême » ; l'ancrage par plage relative produit un niveau fixe calculé sur une fenêtre passée fermée. Aucune ancre n'est correcte dans l'absolu, seulement celle qui correspond à votre point de référence.
- Quelle différence entre les bandes en écart-type et les bandes en pourcentage sur un VWAP ?
- Les bandes en écart-type sont calculées à partir de la dispersion des prix échangés autour de la ligne, pondérée par les volumes : elles s'élargissent quand les échanges s'étalent et se resserrent quand ils se concentrent. Les bandes en pourcentage se placent à un pourcentage fixe de la valeur du VWAP — avec les multiplicateurs par défaut, 1 % et 2 % — quel que soit le comportement du marché. Les premières décrivent le marché, les secondes une distance constante.
- Peut-on figer un VWAP ancré sur une plage passée au lieu de le laisser se mettre à jour ?
- Oui. L'ancrage par plage relative cumule entre le décalage de début et le décalage de fin que vous indiquez, et s'arrête là. Avec l'option Extend laissée active, la dernière valeur est prolongée à plat jusqu'au bord droit pour servir de prix de référence statique — ce qui n'est pas la même chose qu'un VWAP qui continue de se mettre à jour.