Indicatore Anchored VWAP: formula, impostazioni e lettura
Il VWAP ancorato calcola un prezzo medio ponderato per i volumi a partire da un punto di ancoraggio scelto da te e può circondarlo con un massimo di tre bande. L'ancora può essere l'apertura della sessione, un limite di calendario, un estremo di swing trovato in un periodo di osservazione, un numero fisso di barre indietro oppure un intervallo chiuso tra due scostamenti di barra.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Anchored VWAP — VWAP e bande, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura Anchored VWAP
Dalla barra di ancoraggio in poi, l'indicatore accumula il prezzo selezionato moltiplicato per il volume della barra e lo divide per il volume accumulato. La sorgente del prezzo è configurabile: prezzo tipico per impostazione predefinita, oppure chiusura, HL2 o OHLC4; cambiarla modifica il significato della linea, non solo la sua regolarità. Le bande sono deviazioni standard ponderate per i volumi intorno alla linea, oppure una percentuale fissa del valore della linea. Con l'ancora a intervallo relativo, l'accumulo si ferma alla barra finale scelta e, con Estendi attivo, l'ultimo valore calcolato prosegue piatto verso destra: una media in corso diventa un livello di riferimento congelato.
Come leggerlo
- Decidi che cosa rappresenta l'ancora prima di leggere la linea. Ancorata all'apertura della sessione, è il prezzo medio scambiato di oggi; ancorata a un massimo di swing, è l'ingresso medio di tutti coloro che hanno operato da quel massimo.
- Il prezzo sopra la linea significa che la popolazione ancorata detiene, in media, a un prezzo migliore della quotazione attuale: un'affermazione sul costo medio, non sulle intenzioni.
- Con l'ancora a intervallo ed Estendi attivo, il tratto piatto a destra è un prezzo fisso calcolato su una finestra passata. Non leggerlo come una media viva: ha smesso di aggiornarsi alla barra finale.
- Le bande a deviazione standard si allargano e si restringono con la dispersione degli scambi dall'ancora. Le bande percentuali no: restano a una distanza proporzionale costante, qualunque cosa faccia il mercato.
- Quando l'ancora è un estremo di swing, ricorda che l'ancora stessa può spostarsi: un nuovo estremo all'interno del periodo di osservazione riancora la linea e riscrive l'intera serie.
Parametri e valori predefiniti
L'Ancora è per impostazione predefinita Apertura della sessione. Le opzioni di calendario sono indicate in UTC (giorno, ultimi 3 giorni, ultimi 7 giorni e settimana a partire da lunedì), mentre Apertura della sessione segue il limite di sessione dei futures: le due famiglie tagliano quindi lo storico a ore diverse. N barre vale 100 per impostazione predefinita e governa le modalità massimo, minimo, N barre fa e inizio intervallo, con M barre fa a 0 per impostazione predefinita, cioè l'ultima barra. Banda 1 (×1) e Banda 2 (×2) sono attive per impostazione predefinita, Banda 3 (×3) è disattivata, l'opacità del riempimento è 0,06, lo spessore della linea è 2 e un Smoothing a 1 significa che viene disegnata la linea grezza.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Anchor | scelta | Session open | Session open, Day (UTC), Last 3 days (UTC), Last 7 days (UTC), Week (Monday UTC), Month, Highest high of N bars, Lowest low of N bars, N bars ago, Relative range (N → M bars ago) |
| N bars (highest / lowest / bars / range start) | number | 100 | 1 – 5000 |
| M bars ago (range end, 0 = last bar) | number | 0 | 0 – 5000 |
| Extend the range value to the right | toggle | true | — |
| Price | scelta | Typical (H+L+C)/3 | Typical (H+L+C)/3, Close, HL2, OHLC4 |
| Line width | number | 2 | 1 – 5 |
| Bands | scelta | Standard deviation (volume-weighted) | Standard deviation (volume-weighted), Percent of VWAP |
| Band 1 | toggle | true | — |
| Band 1 multiplier (σ or %) | number | 1 | 0.05 – 20 |
| Band 2 | toggle | true | — |
| Band 2 multiplier (σ or %) | number | 2 | 0.05 – 20 |
| Band 3 | toggle | false | — |
| Band 3 multiplier (σ or %) | number | 3 | 0.05 – 20 |
| Fill bands | toggle | true | — |
| Fill opacity | number | 0.06 | 0 – 0.5 |
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ciò che non mostra
Tutto ciò che questo indicatore dice dipende da un'ancora scelta da te, quindi due trader che guardano lo stesso strumento possono trarre conclusioni opposte con lo stesso strumento di analisi. Le bande percentuali sono una costruzione geometrica e non contengono alcuna informazione sulla volatilità. La linea richiede il volume per barra dal tuo feed di dati di mercato, fatturato separatamente dal fornitore, e uno storico che arrivi davvero fino all'ancora: se la barra di ancoraggio non è caricata, l'accumulo inizia silenziosamente più tardi di quanto pensi. Come ogni VWAP qui, aggrega il volume totale e non separa mai gli scambi avviati dagli acquirenti da quelli avviati dai venditori.
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Frequently asked questions
- Quale ancora usare per il VWAP ancorato?
- Scegli l'ancora che corrisponde alla domanda che ti poni. Un'ancora di sessione o di calendario risponde a «quanto hanno pagato in media i partecipanti su questo periodo»; un'ancora su un massimo o un minimo di swing risponde a «dove si trova il costo medio di chi ha operato da quell'estremo»; l'ancora a intervallo relativo produce un livello fisso calcolato su una finestra passata chiusa. Non esiste un'ancora corretta in generale, solo una che corrisponde al tuo punto di riferimento.
- Qual è la differenza tra bande a deviazione standard e bande percentuali sul VWAP?
- Le bande a deviazione standard sono calcolate dalla dispersione ponderata per i volumi dei prezzi scambiati intorno alla linea, quindi si allargano quando gli scambi si disperdono e si restringono quando si concentrano. Le bande percentuali si trovano a una percentuale fissa del valore del VWAP (con i moltiplicatori predefiniti, 1% e 2%), indipendentemente dal comportamento del mercato. Le prime descrivono il mercato, le seconde una distanza costante.
- Il VWAP ancorato può essere bloccato su un intervallo passato invece di aggiornarsi?
- Sì. L'ancora a intervallo relativo accumula tra lo scostamento iniziale e quello finale che indichi, e si ferma lì. Lasciando attiva l'opzione Estendi, il valore finale viene riportato piatto fino al bordo destro, così puoi usarlo come prezzo di riferimento statico, che non è la stessa cosa di un VWAP che continua ad aggiornarsi.