Индикатор Anchored VWAP: формула, настройки и чтение
Anchored VWAP рассчитывает средневзвешенную по объёму цену от выбранной вами точки привязки и может быть обрамлён тремя полосами. Привязкой может быть открытие сессии, календарная граница, экстремум свинга, найденный в окне поиска, фиксированное число баров назад или закрытый диапазон между двумя смещениями баров.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Anchored VWAP — VWAP и полосы, на ценовом графике.
Что измеряет Anchored VWAP
Начиная с бара привязки индикатор накапливает выбранную цену, умноженную на объём бара, и делит на накопленный объём. Источник цены настраивается: по умолчанию типичная цена, а также close, HL2 или OHLC4 — его смена меняет смысл линии, а не только её гладкость. Полосы — это либо взвешенные по объёму стандартные отклонения вокруг линии, либо фиксированный процент от её значения. При привязке к относительному диапазону накопление останавливается на выбранном конечном баре, и при включённом Extend последнее рассчитанное значение продолжается вправо горизонтально, превращая текущее среднее в замороженный опорный уровень.
Как его читать
- Прежде чем читать линию, определитесь, что означает привязка. С привязкой к открытию сессии это средняя цена сегодняшних сделок; с привязкой к максимуму свинга — средняя цена входа всех, кто торговал после этого максимума.
- Цена выше линии означает, что привязанная совокупность участников в среднем держит позицию по цене лучше текущей котировки — это утверждение о средней стоимости, а не о намерениях.
- При привязке к диапазону и включённом Extend горизонтальный отрезок справа — это фиксированная цена, рассчитанная по прошедшему окну. Не читайте его как живое среднее: обновление остановилось на конечном баре.
- Полосы стандартного отклонения расширяются и сужаются вместе с разбросом сделок после привязки. Процентные полосы — нет: они остаются на постоянном относительном расстоянии, что бы ни делал рынок.
- Когда привязкой служит экстремум свинга, помните, что сама привязка может сместиться: новый экстремум внутри окна поиска переносит точку привязки и переписывает весь ряд.
Параметры и значения по умолчанию
Привязка по умолчанию — открытие сессии. Календарные варианты размечены по UTC — день, последние 3 дня, последние 7 дней и неделя с понедельника, — тогда как «открытие сессии» следует границе фьючерсной сессии, поэтому два семейства режут историю в разные часы. «N баров» по умолчанию 100 и управляет режимами «максимум», «минимум», «N баров назад» и «начало диапазона»; «M баров назад» по умолчанию 0, то есть последний бар. Полоса 1 (×1) и Полоса 2 (×2) включены по умолчанию, Полоса 3 (×3) выключена, непрозрачность заливки 0,06, толщина линии 2, а Сглаживание, равное 1, означает, что рисуется сырая линия.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Anchor | выбор | Session open | Session open, Day (UTC), Last 3 days (UTC), Last 7 days (UTC), Week (Monday UTC), Month, Highest high of N bars, Lowest low of N bars, N bars ago, Relative range (N → M bars ago) |
| N bars (highest / lowest / bars / range start) | number | 100 | 1 – 5000 |
| M bars ago (range end, 0 = last bar) | number | 0 | 0 – 5000 |
| Extend the range value to the right | toggle | true | — |
| Price | выбор | Typical (H+L+C)/3 | Typical (H+L+C)/3, Close, HL2, OHLC4 |
| Line width | number | 2 | 1 – 5 |
| Bands | выбор | Standard deviation (volume-weighted) | Standard deviation (volume-weighted), Percent of VWAP |
| Band 1 | toggle | true | — |
| Band 1 multiplier (σ or %) | number | 1 | 0.05 – 20 |
| Band 2 | toggle | true | — |
| Band 2 multiplier (σ or %) | number | 2 | 0.05 – 20 |
| Band 3 | toggle | false | — |
| Band 3 multiplier (σ or %) | number | 3 | 0.05 – 20 |
| Fill bands | toggle | true | — |
| Fill opacity | number | 0.06 | 0 – 0.5 |
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Чего он не показывает
Всё, что говорит этот индикатор, зависит от выбранной вами привязки, поэтому два трейдера на одном инструменте могут прийти к противоположным выводам с одним и тем же инструментарием. Процентные полосы — геометрическое построение и не несут никакой информации о волатильности. Линии нужен объём по каждому бару от вашего поставщика рыночных данных, который оплачивается отдельно, и история, действительно доходящая до привязки: если бар привязки не загружен, накопление молча начнётся позже, чем вы думаете. Как и любой VWAP здесь, он суммирует полный объём и никогда не разделяет сделки, инициированные покупателем и продавцом.
Похожие индикаторы
- Rolling VWAP — VWAP и полосы
- Session VWAP + σ bands — VWAP и полосы
- Anchored VWAP (session open) — VWAP и полосы
- Fibonacci Pivots — VWAP и полосы
- Woodie Pivots — VWAP и полосы
- DeMark Pivots — VWAP и полосы
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Какую привязку выбрать для Anchored VWAP?
- Ту, что соответствует вашему вопросу. Сессионная или календарная привязка отвечает на вопрос «какую среднюю цену платили участники за этот период»; привязка к максимуму или минимуму свинга — «где средняя цена тех, кто торговал после этого экстремума»; привязка к относительному диапазону даёт фиксированный уровень, рассчитанный по закрытому окну в прошлом. Универсально правильной привязки нет — есть та, что совпадает с вашей точкой отсчёта.
- Чем полосы стандартного отклонения на VWAP отличаются от процентных?
- Полосы стандартного отклонения считаются по взвешенному объёмом разбросу торгуемой цены вокруг линии, поэтому расширяются, когда сделки расходятся, и сужаются, когда концентрируются. Процентные полосы стоят на фиксированном проценте от значения VWAP — с множителями по умолчанию это 1 % и 2 % — независимо от поведения рынка. Первые описывают рынок, вторые — постоянное расстояние.
- Можно ли зафиксировать Anchored VWAP на прошедшем диапазоне вместо непрерывного обновления?
- Да. Привязка к относительному диапазону накапливает значение между заданными вами начальным и конечным смещениями и на этом останавливается. Если оставить опцию Extend включённой, итоговое значение протягивается горизонтально до правого края, и его можно использовать как статическую опорную цену — это не то же самое, что продолжающий обновляться VWAP.