Индикатор Rolling VWAP: формула, настройки и чтение
Rolling VWAP — это средневзвешенная по объёму цена, рассчитанная не от открытия сессии, а по скользящему окну из последних N баров. Каждый бар окна входит в расчёт своей типичной ценой с весом собственного объёма, поэтому линия пересчитывается по мере того, как старые бары выходят из окна.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Rolling VWAP — VWAP и полосы, на ценовом графике.
Что измеряет Rolling VWAP
Значение — это сумма произведений типичной цены на объём по всему окну, делённая на суммарный объём того же окна. Оно отвечает на один вопрос: какую среднюю цену платили за последние N баров, с учётом того, сколько торговалось на каждом уровне. Пока не загружены все N баров, индикатор не выдаёт ничего вместо частичного среднего — более короткое окно исказило бы период, который линия объявляет. Окно, в барах которого нет объёма, тоже не даёт значения: деление на нулевой объём — не цена.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
VWAP glissant sur N barres : Σ(tpᵢ·volᵢ) / Σvolᵢ, fenêtre [i−N+1, i]. Warm-up (< N barres) ou fenêtre à volume nul → null (un VWAP partiel mentirait sur sa période). Défaut N=20 — même valeur pilier que les moyennes mobiles du catalogue.
Как его читать
- Цена выше линии означает, что за последние N баров в среднем торговали ниже текущей котировки; цена ниже линии — обратное. Линия — это опорный уровень, а не направление.
- Плоский Rolling VWAP, вокруг которого колеблется цена, описывает окно, где покупатели и продавцы заплатили примерно одинаковую среднюю цену. Линия, поднимающаяся бар за баром, описывает окно, средняя цена сделок в котором смещается вверх.
- Окно скользит, поэтому линия может сдвинуться даже на баре, где цена почти не изменилась: крупный бар, выходящий из хвоста окна, уносит с собой свой вес.
- Расстояние между ценой и линией выражено в тиках инструмента, поэтому сравнивать его можно только с историей того же инструмента — не с другим контрактом и не с тем же графиком на другом интервале баров.
- Разрывы в линии отмечают бары, в которых окно не содержало объёма, или период прогрева. Читайте их как отсутствие данных, а не как нулевое значение.
Параметры и значения по умолчанию
Период задаёт длину окна, по умолчанию 20 баров — то же опорное значение, что и у скользящих средних каталога, — и принимает значения от 1 до 500. Короткий период держится вплотную к цене и мало что даёт как ориентир; длинный описывает более широкое среднее, но медленно реагирует на смену торгуемого диапазона. Цвет влияет только на отрисовку.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
Чего он не показывает
Rolling VWAP ничего не знает о том, где начался торговый день: у него нет привязки к сессии, поэтому он не скажет, выше или ниже средней цены текущей сессии находится рынок. Он берёт полный объём бара и ничего не говорит о том, какая сторона была агрессором, — это разделение показывает представление footprint bid × ask. На тонких инструментах и в спокойные ночные часы несколько баров могут определить весь вес и резко сдвинуть линию. Линии также нужен объём по каждому бару от вашего поставщика рыночных данных, а он оплачивается поставщику отдельно от приложения.
Похожие индикаторы
- Session VWAP + σ bands — VWAP и полосы
- Anchored VWAP (session open) — VWAP и полосы
- Anchored VWAP — VWAP и полосы
- Fibonacci Pivots — VWAP и полосы
- Woodie Pivots — VWAP и полосы
- DeMark Pivots — VWAP и полосы
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Чем Rolling VWAP отличается от сессионного VWAP?
- Сессионный VWAP накапливается с открытия сессии и сбрасывается на следующем, поэтому его значение зависит от того, сколько сессии уже прошло. Rolling VWAP всегда покрывает одно и то же число баров, в любое время суток, и никогда не сбрасывается. Линии отвечают на разные вопросы: одна описывает текущую сессию, другая — фиксированное недавнее окно.
- Почему линия Rolling VWAP не появляется в начале графика?
- Расчёт не выдаёт значения, пока не загружено полное окно из N баров. При периоде по умолчанию 20 первые 19 баров не дают ничего. Это сделано намеренно: неполное окно называлось бы средним по 20 барам, покрывая меньшее их число.
- Какую цену Rolling VWAP берёт у каждого бара?
- Каждый бар входит своей типичной ценой — средним из максимума, минимума и закрытия — с весом полного объёма бара. Результат, таким образом, — взвешенное по объёму среднее типичных цен баров окна, а не взвешенное среднее закрытий.