Индикатор DeMark Pivots: формула, настройки и чтение

Пивоты DeMark условны: формула зависит от того, закрылась ли предыдущая сессия выше, ниже или на уровне открытия. Результат — пивот, смещённый в сторону, где было давление, плюс ровно одно сопротивление и одна поддержка на следующую сессию.

Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026

DeMark Pivots — VWAP и полосы, на ценовом графике.

Что измеряет DeMark Pivots

Промежуточное значение X строится из открытия, максимума, минимума и закрытия предыдущей сессии. Если сессия закрылась ниже открытия, X = H + 2L + C; если выше — X = 2H + L + C; если закрытие равно открытию, X = H + L + 2C — нейтральная ветвь, где двойной вес получает закрытие, а не один из экстремумов. Пивот равен X / 4, сопротивление — X / 2 минус предыдущий минимум, поддержка — X / 2 минус предыдущий максимум. Открытие берётся с первого бара предыдущей сессии, закрытие — с последнего; на фьючерсах CME сессия разрезается по открытию в 17:00 CT, а не в полночь.

Формула — так, как она реализована

Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:

Pivots DeMARK (Tom DeMark) depuis O/H/L/C de la session PRÉCÉDENTE — les seuls pivots CONDITIONNELS du catalogue : la formule dépend du SENS de la session, ce qui décale le pivot du côté où la pression s'est exercée. close < open → X = H + 2L + C (session baissière) close > open → X = 2H + L + C (session haussière) close = open → X = H + L + 2C (doji : neutre, le close pèse double des deux côtés) P = X / 4 R1 = X/2 − L S1 = X/2 − H DeMark ne définit QUE R1/S1 (pas de R2/R3) : la méthode vise un seul couple de bornes pour la séance, en livrer d'autres serait une invention. O = open de la PREMIÈRE barre de la session N−1, C = close de la DERNIÈRE (l'open de session CME, c'est 17:00 CT — `splitSessions`, jamais minuit).

Как его читать

  • Сначала определите направление: зная, какая из трёх ветвей дала уровни, вы понимаете, на что опирается пивот. После нисходящей сессии двойной вес у минимума, после восходящей — у максимума.
  • Пара R1 и S1 задаёт один ожидаемый диапазон на сессию. Выход цены из этой рамки говорит, что сессия ведёт себя иначе, чем подразумевала форма предыдущей.
  • Сам пивот находится между ними, и удержание цены выше или ниже него — простейшее утверждение этого индикатора.
  • Второго и третьего уровней нет, поэтому не считайте R1 первой целью, за которой есть следующие. Метод намеренно даёт одну границу с каждой стороны.
  • Если предыдущая сессия закрылась очень близко к открытию, малые различия переключают ветвь и сдвигают все три уровня. Проверьте форму предыдущей сессии, прежде чем опираться на эту разметку.

Чего он не показывает

Выбор ветви — строгое сравнение закрытия с открытием, так что разница в один тик может переключить формулу и переместить уровни — неудобная чувствительность на сессиях типа доджи. Есть только одно сопротивление и одна поддержка, поэтому индикатор ничего не говорит о том, что лежит за ними. Он читает одну прошлую сессию и не видит гэпов, праздников, сокращённых сессий и неполной истории — любое из этого незаметно искажает входные данные. И, как любой метод пивотов, он отмечает цены, не зная, стоит ли на них ликвидность.

Все индикаторы

Эта страница на других языках

Frequently asked questions

Как рассчитываются пивоты DeMark?
Сравните закрытие предыдущей сессии с её открытием. Если закрытие ниже, X = максимум + 2 × минимум + закрытие; если выше, X = 2 × максимум + минимум + закрытие; если равно, X = максимум + минимум + 2 × закрытие. Пивот равен X / 4, сопротивление — X / 2 минус минимум, поддержка — X / 2 минус максимум.
Почему у пивотов DeMark только одно сопротивление и одна поддержка?
Метод рассчитан на одну пару границ для следующей сессии, а не на лестницу уровней. Публиковать R2 или R3 значило бы придумывать уровни, которые метод не определяет. Если вам нужны несколько полос, их дают наборы пивотов Фибоначчи или Woodie.
Что происходит, если предыдущая сессия закрылась ровно на уровне открытия?
Применяется нейтральная ветвь: X = максимум + минимум + 2 × закрытие, двойной вес получает закрытие, а не максимум или минимум. Точное равенство закрытия и открытия на ликвидных фьючерсах встречается нечасто, но расчёт обрабатывает этот случай явно, а не подставляет одну из направленных ветвей. Итоговый пивот оказывается между тем, что дали бы восходящая и нисходящая ветви.

Keep reading

Strategy researchTest a trading strategy, from observation to challenge rulesDefine an observation, question it with the copilot, write a rule and explore costs, drawdown and fictional challenge limits in an interactive example.Quant · Start hereQuant trading for beginners: from idea to backtestDefine a testable rule, choose suitable data and evaluate later periods after costs.Order flow · HubOrder flow trading: the complete guideThe hub. What order flow is, what it shows — aggression, delta, imbalance, absorption, liquidity — and the tools that read it, each linked to a full guide.