Индикатор Anchored VWAP (session open): формула, настройки и чтение
Anchored VWAP (открытие сессии) накапливает одну средневзвешенную по объёму цену от первого бара текущей сессии до последнего. Он рисует одну линию без полос и не даёт никакого значения левее точки привязки.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Anchored VWAP (session open) — VWAP и полосы, на ценовом графике.
Что измеряет Anchored VWAP (session open)
Произведения цены на объём и сами объёмы суммируются начиная с первого бара последней загруженной сессии, а линия — их отношение. Привязка — то открытие сессии, которое приложение применяет повсюду: для фьючерсов CME это открытие в 17:00 CT, поэтому «открытие дня» здесь — открытие электронной сессии, а не 00:00. Всё, что раньше привязки, намеренно оставлено пустым: линия представляет среднюю цену, уплаченную с начала текущей сессии, и продление её назад приписало бы объём периоду, который привязка не покрывает.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
VWAP ancré à l'OUVERTURE DU JOUR courant : cumul Σ(tp·vol)/Σvol depuis la PREMIÈRE barre de la DERNIÈRE session chargée (l'« open du jour » d'un future CME = l'ouverture de session 17:00 CT — canon du repo, pas minuit). Différence avec session-vwap-bands : UNE seule ancre (la session en cours), pas de bandes, et null sur tout l'historique antérieur — c'est l'anchored VWAP que le trader pose sur « aujourd'hui ».
Как его читать
- Читайте линию как среднюю цену входа всех, кто торговал с открытия этой сессии. Цена выше неё означает, что это среднее лежит ниже текущей котировки.
- Первые отходы от линии часто происходят при очень малом накопленном объёме. Чем дольше идёт сессия, тем больше объёма нужно, чтобы сдвинуть линию на один тик.
- Линия, часами держащаяся рядом с ценой, описывает сессию, торгующуюся вокруг одной принятой области. Линия, оставленная ценой позади, описывает сессию, ушедшую оттуда, где сменил владельца основной объём.
- Сравнивайте положение цены относительно этой линии в одинаковые моменты соседних сессий, а не по всему графику: привязка меняется каждую сессию, поэтому абсолютный уровень несопоставим ото дня ко дню.
- Левее открытия сессии линии нет вообще. Этот пустой участок отмечает привязку, а не дыру в данных.
Параметры и значения по умолчанию
Органов управления всего два: «Цвет» и «Сглаживание», по умолчанию равное 1 — то есть рисуется сырая линия. Повышение сглаживания вплоть до 200 применяет усреднение уже после расчёта, которое задерживает линию, и его лучше не трогать, когда значение используется как опорная цена.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Чего он не показывает
Поскольку привязка ровно одна, у линии нет истории: она ничего не говорит о предыдущей сессии и не имеет значения нигде до открытия текущей. Она построена на полном объёме бара, поэтому не различает сделки, инициированные покупателем и продавцом. Сессия, загруженная с середины, начинает накопление с первого фактически загруженного в ней бара, а это не то же самое, что настоящее открытие сессии, — убедитесь, что история покрывает открытие, прежде чем опираться на уровень. Нужный ей объём приходит от вашего поставщика данных и оплачивается отдельно от приложения.
Похожие индикаторы
- Rolling VWAP — VWAP и полосы
- Session VWAP + σ bands — VWAP и полосы
- Anchored VWAP — VWAP и полосы
- Fibonacci Pivots — VWAP и полосы
- Woodie Pivots — VWAP и полосы
- DeMark Pivots — VWAP и полосы
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Где начинается привязанный к сессии VWAP на фьючерсном графике?
- С первого бара текущей сессии в том виде, как её нарезает приложение, а для фьючерсов CME это открытие в 17:00 CT. Он не начинается ни в полночь, ни у левого края графика. У баров до привязки значения нет.
- Anchored VWAP от открытия сессии — это то же самое, что сессионный VWAP?
- Накопление у них общее, но эта версия рисует одну линию только для текущей сессии и не даёт полос, тогда как индикатор сессионного VWAP перезапускается на каждой сессии в истории и добавляет полосы стандартного отклонения. Берите эту, когда нужен один незагромождённый ориентир на сегодня, и версию с полосами — когда нужен разброс или разбор прошлых сессий.
- Сбрасывается ли этот Anchored VWAP за ночь?
- Он заново привязывается на каждом открытии сессии, поэтому значение, которое вы видели в конце одной сессии, не переходит в следующую. Вручную ничего сбрасывать не нужно. Если нужна линия, живущая через сессии, привязывайте её к экстремуму свинга.