Indicador Anchored VWAP (session open): fórmula, ajustes y cómo leerlo
El Anchored VWAP (apertura de sesión) acumula un único precio medio ponderado por volumen desde la primera barra de la sesión en curso hasta la barra más reciente. Dibuja una sola línea, sin bandas, y no tiene ningún valor antes de ese punto de anclaje.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Anchored VWAP (session open) — VWAP y bandas, sobre el gráfico de precios.
Qué mide Anchored VWAP (session open)
El precio por volumen y el volumen se suman desde la primera barra de la última sesión cargada en adelante, y la línea es su cociente. El anclaje es la apertura de sesión que la aplicación aplica en todas partes — para los futuros CME, la apertura de las 17:00 CT, así que la «apertura del día» de aquí es la apertura de la sesión electrónica y no las 00:00. Todo lo anterior al anclaje se deja vacío a propósito: la línea representa el precio medio pagado desde que empezó la sesión en curso, y prolongarla hacia atrás atribuiría volumen a un período que el anclaje no cubre.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
VWAP ancré à l'OUVERTURE DU JOUR courant : cumul Σ(tp·vol)/Σvol depuis la PREMIÈRE barre de la DERNIÈRE session chargée (l'« open du jour » d'un future CME = l'ouverture de session 17:00 CT — canon du repo, pas minuit). Différence avec session-vwap-bands : UNE seule ancre (la session en cours), pas de bandes, et null sur tout l'historique antérieur — c'est l'anchored VWAP que le trader pose sur « aujourd'hui ».
Cómo leerlo
- Lee la línea como el precio medio de entrada de todos los que han operado desde que abrió esta sesión. Precio por encima significa que esa media queda por debajo de la cotización actual.
- Las primeras excursiones lejos de la línea suelen venir de muy poco volumen acumulado. Cuanto más avanza la sesión, más volumen hace falta para mover la línea un tick.
- Una línea que se mantiene pegada al precio durante horas describe una sesión que negocia alrededor de una única zona aceptada. Una línea que el precio deja atrás describe una sesión que se ha alejado de donde cambió de manos la mayor parte de su volumen.
- Compara dónde está el precio respecto a esta línea en el mismo punto de sesiones sucesivas, y no a lo largo de todo el gráfico: el anclaje cambia en cada sesión, así que el nivel absoluto no es comparable de un día para otro.
- A la izquierda de la apertura de sesión no hay línea en absoluto. Ese tramo vacío marca el anclaje; no es un agujero en los datos.
Parámetros y valores por defecto
Solo existen dos controles: Color y Smoothing, que por defecto vale 1 — es decir, se dibuja la línea en bruto. Subir Smoothing hasta 200 aplica una media posterior al cálculo que retrasa la línea, y conviene dejarlo como está cuando usas el valor como precio de referencia.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Lo que no muestra
Como hay exactamente un anclaje, la línea no tiene histórico: no dice nada de la sesión anterior y no tiene ningún valor antes de la apertura de la sesión en curso. Se construye con el volumen total de la barra, así que no distingue lo iniciado por el comprador de lo iniciado por el vendedor. Una sesión cargada a medias empieza a acumular desde la primera barra realmente cargada de esa sesión, que no es lo mismo que la verdadera apertura de sesión: comprueba que tu histórico cubre la apertura antes de fiarte del nivel. El volumen que necesita viene de tu proveedor de datos y se factura aparte de la aplicación.
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Frequently asked questions
- ¿Dónde empieza el VWAP anclado a la sesión en un gráfico de futuros?
- Empieza en la primera barra de la sesión en curso tal como la recorta la aplicación, que para los futuros CME es la apertura de las 17:00 CT. No empieza a medianoche ni en el borde izquierdo del gráfico. Las barras anteriores a ese anclaje no tienen valor.
- ¿El anchored VWAP desde la apertura de sesión es lo mismo que el VWAP de sesión?
- Comparten la misma acumulación, pero esta versión dibuja una sola línea para la sesión en curso y no traza bandas, mientras que el indicador de VWAP de sesión se reinicia en cada sesión del histórico y añade bandas de desviación estándar. Usa este cuando quieras una referencia única y limpia para hoy, y la versión con bandas cuando quieras dispersión o quieras revisar sesiones pasadas.
- ¿Este anchored VWAP se reinicia por la noche?
- Se vuelve a anclar en cada nueva apertura de sesión, así que el valor que veías al final de una sesión no pasa a la siguiente. No hay ningún reinicio manual que hacer. Si necesitas una línea que sobreviva entre sesiones, ánclala mejor a un extremo de swing.