Anchored VWAP (session open) 指标：公式、参数与读法
锚定 VWAP（交易时段开盘）从当前交易时段的第一根K线到最新一根K线，累计出一条成交量加权平均价。它只画一条线，没有通道，在锚点之前没有任何数值。
Senzoukria · 指标 · Updated September 2026
Anchored VWAP (session open) — VWAP 与通道, 叠加在价格图上.
Anchored VWAP (session open) 测量的是什么
从最后加载的交易时段的第一根K线开始，累计价格乘成交量以及成交量，这条线就是两者之比。锚点是应用在各处统一使用的交易时段开盘——CME 期货为 17:00 CT 开盘，因此这里的“日开盘”指电子盘交易时段开盘，而不是 00:00。锚点之前的部分有意留空：这条线代表当前交易时段开始以来的平均成交价，向前延伸会把成交量归到锚点并不覆盖的时间段。
公式：代码中的实现
这不是别处常见的定义，而是所发布代码实际计算的内容，记录在实现旁边：
VWAP ancré à l'OUVERTURE DU JOUR courant : cumul Σ(tp·vol)/Σvol depuis la PREMIÈRE barre de la DERNIÈRE session chargée (l'« open du jour » d'un future CME = l'ouverture de session 17:00 CT — canon du repo, pas minuit). Différence avec session-vwap-bands : UNE seule ancre (la session en cours), pas de bandes, et null sur tout l'historique antérieur — c'est l'anchored VWAP que le trader pose sur « aujourd'hui ».
如何解读
- 把这条线看作本交易时段开盘以来所有成交者的平均入场价。价格在线上方，表示这个平均价低于当前报价。
- 价格最初几次偏离这条线，往往只来自很小的累计成交量。交易时段进行得越久，要让这条线移动一个 tick 所需的成交量就越大。
- 这条线在数小时内都贴近价格，说明本交易时段围绕一个被接受的区域交易。价格远离这条线，说明本交易时段已经离开了大部分成交量换手的位置。
- 应在连续几个交易时段的同一时点比较价格相对这条线的位置，而不是在整张图上比较：锚点每个交易时段都会变化，因此绝对价位在不同日子之间不可比。
- 交易时段开盘左侧完全没有线。这段空白标出的是锚点，不是数据缺失。
参数与默认值
只有两个控件：颜色，以及平滑（默认 1，即绘制原始线）。把平滑提高到最多 200，会在计算后再做一次平均，使线条滞后；当你把它当作参考价使用时，最好保持默认。
| 参数 | 类型 | 默认值 | 取值范围 |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
它无法显示的内容
由于只有一个锚点，这条线没有历史：它不说明上一个交易时段，在当前交易时段开盘之前也没有任何数值。它由K线总成交量构建，因此不区分买方主动与卖方主动成交。从中途开始加载的交易时段，会从该时段实际加载的第一根K线开始累计，这并不等于真正的交易时段开盘——依赖这个价位之前，请确认历史数据覆盖了开盘。所需的成交量来自你的数据商，与应用分开计费。
相关指标
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- Session VWAP + σ bands — VWAP 与通道
- Anchored VWAP — VWAP 与通道
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- Woodie Pivots — VWAP 与通道
- DeMark Pivots — VWAP 与通道
其他语言版本
Frequently asked questions
- 期货图表上以交易时段为锚点的 VWAP 从哪里开始？
- 它从应用所切分的当前交易时段的第一根K线开始，CME 期货即 17:00 CT 开盘。它不从午夜开始，也不从图表左侧边缘开始。锚点之前的K线没有数值。
- 从交易时段开盘锚定的 VWAP 和交易时段 VWAP 一样吗？
- 两者的累计方式相同，但这个版本只为当前交易时段画一条线、不画通道；而交易时段 VWAP 指标会在历史中的每个交易时段重新开始，并加上标准差通道。想要一条简洁的今日参考线时用这个；需要离散度或想查看过去的交易时段时，用带通道的版本。
- 这条锚定 VWAP 会在隔夜重置吗？
- 它会在每个新交易时段开盘时重新锚定，因此一个交易时段结束时看到的数值不会带入下一个。不需要手动重置。如果需要一条跨交易时段延续的线，请改为锚定在波段极值上。